Сравнение PJS1.DE с EUHI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE).
PJS1.DE и EUHI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJS1.DE - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 11 янв. 2011 г.. EUHI.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PJS1.DE и EUHI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJS1.DE и EUHI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJS1.DE PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income | 0.28% | 2.87% | 4.36% | 3.98% | -2.27% | -0.59% | -0.27% | -0.06% | -1.35% | -0.06% |
EUHI.DE PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | -1.09% | 5.05% | 6.16% | 10.11% | -8.21% | 3.21% | 1.04% | 8.37% | -4.20% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PJS1.DE показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у EUHI.DE с доходностью -1.09%.
PJS1.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 0.64%
EUHI.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJS1.DE и EUHI.DE
PJS1.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUHI.DE в 0.50%.
Доходность на риск
PJS1.DE vs. EUHI.DE — Ранг доходности на риск
PJS1.DE
EUHI.DE
Сравнение PJS1.DE c EUHI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJS1.DE | EUHI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.34 | 0.91 | +3.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.88 | 1.30 | +5.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.19 | +0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 1.19 | +5.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.26 | 5.57 | +23.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJS1.DE | EUHI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34 | 0.91 | +3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.90 | 0.55 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.36 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PJS1.DE и EUHI.DE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJS1.DE и EUHI.DE
Дивидендная доходность PJS1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности EUHI.DE в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJS1.DE PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income | 2.98% | 3.11% | 3.58% | 2.90% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.19% |
EUHI.DE PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 4.48% | 4.47% | 4.75% | 4.15% | 3.10% | 2.54% | 2.61% | 2.59% | 2.03% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PJS1.DE и EUHI.DE
Максимальная просадка PJS1.DE за все время составила -5.79%, что меньше максимальной просадки EUHI.DE в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJS1.DE и EUHI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJS1.DE | EUHI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.79% | -21.68% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -2.85% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.46% | -12.64% | +9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.89% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -2.45% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.61% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJS1.DE и EUHI.DE
Текущая волатильность для PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE) составляет 0.26%, в то время как у PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что PJS1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUHI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJS1.DE | EUHI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 1.52% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 2.10% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52% | 3.42% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.59% | 4.46% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.64% | 6.24% | -5.60% |