Сравнение PJFM с PMAP
PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - PJFM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by PGIM, while PMAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PJFM returned 14.13% vs 6.67% for PMAP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJFM charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for PMAP.
Доходность
Сравнение доходности PJFM и PMAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJFM показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у PMAP с доходностью 3.71%.
PJFM
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -3.00%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 8.04%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 3.71%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJFM и PMAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 8.04% | 13.91% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 3.71% | 5.29% |
Correlation
The correlation between PJFM and PMAP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between PJFM and PMAP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJFM vs. PMAP — Ранг доходности на риск
PJFM
PMAP
Сравнение PJFM c PMAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJFM | PMAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.66 | -1.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 19.21 | -17.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 94.83 | -90.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJFM и PMAP
Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и PMAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJFM | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -1.75% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -0.35% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -0.02% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -0.08% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 0.07% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFM и PMAP
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJFM | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 0.27% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 0.91% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 1.15% | +15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 2.26% | +15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 2.26% | +15.52% |
Сравнение комиссий PJFM и PMAP
PJFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PMAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFM и PMAP
Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как PMAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.58% | 0.62% | 0.83% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PJFM and PMAP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJFM has higher volatility (4.98%) compared to PMAP (0.27%). In terms of maximum drawdown, PJFM dropped -22.84% vs PMAP's -1.75%.
On 1-year performance, PJFM leads with 14.13% vs 6.67% for PMAP. On fees, PJFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PMAP has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PJFM has performed better with a 14.13% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for PMAP.
PJFM has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for PMAP.
PJFM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PMAP is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.49% for PJFM and 0.50% for PMAP.
PMAP currently has the higher Sharpe Ratio (5.83 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJFM и PMAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор