Сравнение PIUIX с FAOAX
PIUIX (Federated Hermes International Equity Fd) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PIUIX returned 9.66%/yr vs 7.12%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PIUIX charges 0.94%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности PIUIX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PIUIX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 9.66% против 7.12% соответственно.
PIUIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 17.27%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 9.66%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам PIUIX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIUIX Federated Hermes International Equity Fd | 13.22% | 29.93% | 3.31% | 14.60% | -22.41% | 8.04% | 21.78% | 22.53% | -12.55% | 33.28% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between PIUIX and FAOAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1997 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between PIUIX and FAOAX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIUIX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
PIUIX
FAOAX
Сравнение PIUIX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Equity Fd (PIUIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIUIX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.95 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | -0.36 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | -0.62 | +11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIUIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | -0.29 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PIUIX и FAOAX
Максимальная просадка PIUIX за все время составила -61.42%, примерно равная максимальной просадке FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIUIX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIUIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.42% | -60.03% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -7.29% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -13.99% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.07% | -36.50% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -36.50% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -5.87% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -14.55% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 4.01% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIUIX и FAOAX
Federated Hermes International Equity Fd (PIUIX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PIUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIUIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 0.00% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 3.97% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 9.12% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 16.71% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.68% | +0.20% |
Сравнение комиссий PIUIX и FAOAX
PIUIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIUIX и FAOAX
Дивидендная доходность PIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 177.43%, что больше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
PIUIX Federated Hermes International Equity Fd | 177.43% | 200.89% | 14.99% | 1.48% | 6.69% | 12.87% | 1.13% | 1.24% | 3.03% | 0.77% | 0.97% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIUIX and FAOAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIUIX has higher volatility (5.33%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PIUIX dropped -61.42% vs FAOAX's -60.03%.
PIUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIUIX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор