PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISMX с LZISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PISMX с LZISX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PISMX (Principal International Small Company Fund) and LZISX (Lazard International Small Cap Equity Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, PISMX returned 6.63%/yr vs 7.77%/yr for LZISX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PISMX charges 1.16%/yr vs 1.14%/yr for LZISX.

Доходность

Сравнение доходности PISMX и LZISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal International Small Company Fund (PISMX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PISMX показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 27.76%. За последние 10 лет акции PISMX уступали акциям LZISX по среднегодовой доходности: 6.63% против 7.77% соответственно.

PISMX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.61%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.92%
1 год
15.97%
3 года*
14.29%
5 лет*
3.55%
10 лет*
6.63%

LZISX

1 день
0.30%
1 месяц
0.37%
С начала года
27.76%
6 месяцев
27.55%
1 год
42.17%
3 года*
20.19%
5 лет*
6.19%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PISMX и LZISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PISMX
Principal International Small Company Fund		4.48%32.35%1.09%13.19%-21.93%8.18%5.60%26.71%-20.26%35.80%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		27.76%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-24.90%36.67%

Correlation

The correlation between PISMX and LZISX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.91

The correlation between PISMX and LZISX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal International Small Company Fund

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с PISMX:
PISMX с ALOIXPISMX с CMNWXPISMX с DFVQXPISMX с KGGAXPISMX с PLGIXPISMX с FSISXPISMX с GISOX
Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с ALOIXLZISX с UMNIXLZISX с MECIXLZISX с IEGAXLZISX с DRIOXLZISX с TISVXLZISX с DISMX

Доходность на риск

PISMX vs. LZISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISMX
Ранг доходности на риск PISMX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISMX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISMX c LZISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal International Small Company Fund (PISMX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISMXLZISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.21

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.96

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

3.48

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

13.55

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISMX vs. LZISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISMX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа LZISX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISMX и LZISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISMXLZISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.21

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.35

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PISMX и LZISX

Максимальная просадка PISMX за все время составила -43.91%, что меньше максимальной просадки LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISMX и LZISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PISMXLZISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.91%

-65.43%

+21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-12.10%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-15.96%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-42.01%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.91%

-44.80%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-0.51%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-14.78%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.10%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PISMX и LZISX

Текущая волатильность для Principal International Small Company Fund (PISMX) составляет 4.18%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что PISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PISMXLZISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.05%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

15.46%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

19.07%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.53%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

17.06%

-0.21%

Сравнение комиссий PISMX и LZISX

PISMX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии LZISX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISMX и LZISX

Дивидендная доходность PISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности LZISX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.50%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%
PISMX
Principal International Small Company Fund		2.81%2.93%4.01%1.97%1.20%9.45%1.22%2.83%9.46%4.93%0.29%1.25%

Часто задаваемые вопросы

PISMX and LZISX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZISX has higher volatility (6.05%) compared to PISMX (4.18%). In terms of maximum drawdown, PISMX dropped -43.91% vs LZISX's -65.43%.

LZISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PISMX и LZISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор