Сравнение PIEFX с SEMVX
PIEFX (Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund) and SEMVX (Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, PIEFX returned 6.46%/yr vs 8.33%/yr for SEMVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PIEFX charges 0.98%/yr vs 1.46%/yr for SEMVX.
Доходность
Сравнение доходности PIEFX и SEMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIEFX показывает доходность 37.94%, что значительно выше, чем у SEMVX с доходностью 31.72%.
PIEFX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 37.94%
- 6 месяцев
- 37.94%
- 1 год
- 58.93%
- 3 года*
- 27.92%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- —
SEMVX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 31.72%
- 6 месяцев
- 31.72%
- 1 год
- 60.81%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам PIEFX и SEMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEFX Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund | 37.94% | 36.22% | 11.90% | 4.79% | -30.60% | 0.31% | 49.73% | 23.04% | -22.17% | 36.82% |
SEMVX Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A | 31.72% | 39.88% | 7.36% | 8.61% | -22.55% | -5.37% | 23.24% | 21.85% | -15.78% | 23.75% |
Correlation
The correlation between PIEFX and SEMVX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between PIEFX and SEMVX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIEFX vs. SEMVX — Ранг доходности на риск
PIEFX
SEMVX
Сравнение PIEFX c SEMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund (PIEFX) и Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIEFX | SEMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 4.16 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.88 | 15.51 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIEFX и SEMVX
Максимальная просадка PIEFX за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки SEMVX в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEFX и SEMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIEFX | SEMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -65.19% | +16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -14.82% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.32% | -16.77% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -38.67% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -3.21% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -17.71% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.96% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIEFX и SEMVX
Текущая волатильность для Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund (PIEFX) составляет 11.91%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что PIEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIEFX | SEMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 13.68% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 21.57% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 23.66% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 19.07% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 18.98% | +1.24% |
Сравнение комиссий PIEFX и SEMVX
PIEFX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SEMVX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIEFX и SEMVX
Дивидендная доходность PIEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SEMVX в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEFX Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund | 1.23% | 1.70% | 1.12% | 0.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 2.01% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
SEMVX Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A | 0.68% | 0.90% | 1.00% | 1.31% | 1.55% | 0.16% | 0.87% | 1.98% | 0.99% | 0.59% | 0.71% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
PIEFX and SEMVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEMVX has higher volatility (13.68%) compared to PIEFX (11.91%). In terms of maximum drawdown, PIEFX dropped -48.43% vs SEMVX's -65.19%.
PIEFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIEFX и SEMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор