Сравнение PIDIX с FAOAX
PIDIX (Principal International Equity Index Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PIDIX returned 9.18%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PIDIX charges 0.32%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности PIDIX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PIDIX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 9.18% против 7.17% соответственно.
PIDIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 9.18%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам PIDIX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIDIX Principal International Equity Index Fund | 9.50% | 31.07% | 4.72% | 17.87% | -14.43% | 11.07% | 7.78% | 21.42% | -13.57% | 24.87% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between PIDIX and FAOAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between PIDIX and FAOAX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIDIX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
PIDIX
FAOAX
Сравнение PIDIX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal International Equity Index Fund (PIDIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIDIX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.37 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | -0.63 | +7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIDIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.29 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.21 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PIDIX и FAOAX
Максимальная просадка PIDIX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIDIX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIDIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -60.03% | +25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -7.29% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | -13.99% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -36.50% | +7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.13% | -36.50% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -5.87% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -14.56% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.98% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIDIX и FAOAX
Principal International Equity Index Fund (PIDIX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PIDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIDIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 0.00% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 4.08% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 9.18% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 16.72% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.69% | -0.36% |
Сравнение комиссий PIDIX и FAOAX
PIDIX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIDIX и FAOAX
Дивидендная доходность PIDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
PIDIX Principal International Equity Index Fund | 3.13% | 3.43% | 5.85% | 3.81% | 2.82% | 5.14% | 2.34% | 3.36% | 3.91% | 3.48% | 2.82% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
PIDIX and FAOAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIDIX has higher volatility (4.71%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PIDIX dropped -34.13% vs FAOAX's -60.03%.
PIDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIDIX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор