PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYZX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYZX с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

PHYZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYZX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYZX и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		-0.78%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%16.14%-1.25%6.04%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, PHYZX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

PHYZX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.36%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.80%
10 лет*
6.13%

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class Z

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с JMSIXPHYZX с APDFXPHYZX с FRFZXPHYZX с ICMUXPHYZX с MNHAXPHYZX с SEIXPHYZX с VEA
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с LHYAXXILSX с BCAAXXILSX с NHS

Сравнение комиссий PHYZX и XILSX

PHYZX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z

Доходность на риск

PHYZX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYZX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYZXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

8.44

-6.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

73.85

-71.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

32.11

-30.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

124.30

-121.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

774.78

-765.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYZX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYZX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYZX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYZXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

8.44

-6.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

3.23

-2.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.60

-0.40

Корреляция

Корреляция между PHYZX и XILSX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYZX и XILSX

Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности XILSX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		6.47%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYZX и XILSX

Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYZXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-14.53%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-0.21%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-6.27%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

0.00%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-5.00%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.03%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYZX и XILSX

PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PHYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYZXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.02%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.28%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

3.11%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

3.77%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

3.96%

+1.56%