PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYZX с RPHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYZX с RPHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX).

PHYZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. RPHIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYZX и RPHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYZX и RPHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		-0.78%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%16.14%-1.25%7.79%
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		0.71%4.76%6.71%5.87%2.97%2.05%1.95%2.77%2.44%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, PHYZX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у RPHIX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции PHYZX превзошли акции RPHIX по среднегодовой доходности: 6.13% против 3.48% соответственно.

PHYZX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.36%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.80%
10 лет*
6.13%

RPHIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.42%
3 года*
5.59%
5 лет*
4.50%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class Z

RiverPark Short Term High Yield Fund

Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с JMSIXPHYZX с APDFXPHYZX с FRFZXPHYZX с ICMUXPHYZX с MNHAXPHYZX с SEIXPHYZX с VEA
Часто сравнивают с RPHIX:
RPHIX с OSTIXRPHIX с TRBUXRPHIX с CSHIRPHIX с LSYAXRPHIX с VTIPRPHIX с FTECRPHIX с SPY

Сравнение комиссий PHYZX и RPHIX

PHYZX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии RPHIX в 0.89%.

RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z

Доходность на риск

PHYZX vs. RPHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RPHIX
Ранг доходности на риск RPHIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYZX c RPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYZXRPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

4.37

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

7.68

-5.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

2.91

-1.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

10.98

-8.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

76.75

-67.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYZX vs. RPHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYZX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа RPHIX равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYZX и RPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYZXRPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

4.37

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

3.56

-2.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

2.90

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

2.91

-1.72

Корреляция

Корреляция между PHYZX и RPHIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYZX и RPHIX

Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности RPHIX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		6.47%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		4.11%4.76%6.40%5.08%3.46%2.03%2.44%2.85%2.83%2.68%2.63%3.19%

Просадки

Сравнение просадок PHYZX и RPHIX

Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки RPHIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и RPHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYZXRPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-3.16%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-0.41%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-0.92%

-15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.09%

-3.16%

-17.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.31%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-0.09%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.06%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYZX и RPHIX

PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PHYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYZXRPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.40%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

0.70%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

1.02%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

1.27%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

1.20%

+4.32%