PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHTTX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHTTX с FCQTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PHTTX (Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PHTTX returned 4.99%/yr vs 9.97%/yr for FCQTX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PHTTX charges 0.05%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.

Доходность

Сравнение доходности PHTTX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund (PHTTX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHTTX показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у FCQTX с доходностью 10.65%.

PHTTX

1 день
0.23%
1 месяц
0.85%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.49%
1 год
14.09%
3 года*
10.93%
5 лет*
4.99%
10 лет*
7.03%

FCQTX

1 день
0.13%
1 месяц
1.82%
С начала года
10.65%
6 месяцев
11.12%
1 год
25.63%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHTTX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PHTTX
Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund		5.15%12.10%8.85%12.06%-14.36%9.94%26.86%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		10.65%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Correlation

The correlation between PHTTX and FCQTX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

0.93

The correlation between PHTTX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с PHTTX:
PHTTX с FRKMXPHTTX с PCBIXPHTTX с PADLXPHTTX с FFSFXPHTTX с FFSZXPHTTX с FRAMXPHTTX с FRQHX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с FRKMXFCQTX с SWPPXFCQTX с FEGLXFCQTX с FDKQXFCQTX с FRHMX

Доходность на риск

PHTTX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHTTX
Ранг доходности на риск PHTTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHTTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHTTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHTTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHTTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHTTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHTTX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund (PHTTX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHTTXFCQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.13

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.00

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.61

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

11.86

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHTTX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHTTX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHTTX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHTTXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.13

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.12

-0.36

Просадки

Сравнение просадок PHTTX и FCQTX

Максимальная просадка PHTTX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTTX и FCQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHTTXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-27.34%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.62%

-9.83%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-15.53%

+8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.90%

-27.34%

+8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.45%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-5.88%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.16%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PHTTX и FCQTX

Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund (PHTTX) составляет 1.99%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что PHTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHTTXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

3.59%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

9.64%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

12.03%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.03%

14.72%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.55%

15.04%

-6.49%

Сравнение комиссий PHTTX и FCQTX

PHTTX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHTTX и FCQTX

Дивидендная доходность PHTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FCQTX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.22%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHTTX
Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund		5.82%6.12%3.67%3.46%7.03%5.97%4.75%3.12%3.36%2.52%2.13%1.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PHTTX and FCQTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCQTX has higher volatility (3.59%) compared to PHTTX (1.99%). In terms of maximum drawdown, PHTTX dropped -18.94% vs FCQTX's -27.34%.

PHTTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHTTX и FCQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор