- ISIN
- US74255L3327
- CUSIP
- 74255L332
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 29 сент. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHTTX
Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund (PHTTX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции PHTTX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHTTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,276.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund (PHTTX) показал доход в 5.15% с начала года и 14.09% за последние 12 месяцев.
Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 7.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность PHTTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PHTTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 дек. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.45% | 1.19% | -3.14% | 3.64% | 1.80% | 0.23% | 5.15% | ||||||
| 2025 | 1.70% | 0.75% | -1.83% | 0.08% | 2.20% | 2.64% | 0.40% | 1.92% | 1.89% | 0.93% | 0.61% | 0.25% | 12.10% |
| 2024 | 0.18% | 1.52% | 2.11% | -2.58% | 2.82% | 0.86% | 2.04% | 1.58% | 1.48% | -1.94% | 2.31% | -1.68% | 8.85% |
| 2023 | 4.74% | -2.22% | 2.08% | 0.74% | -1.01% | 2.60% | 1.54% | -1.34% | -3.07% | -1.96% | 5.79% | 4.01% | 12.06% |
| 2022 | -3.41% | -1.60% | -0.24% | -5.22% | 0.34% | -5.06% | 4.97% | -3.01% | -6.22% | 2.84% | 4.60% | -2.60% | -14.36% |
| 2021 | -0.24% | 0.97% | 1.43% | 2.59% | 0.77% | 0.68% | 0.91% | 1.20% | -2.51% | 2.65% | -1.03% | 2.23% | 9.94% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund has an annualized alpha of 2.18%, beta of 0.46, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2014.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (45.80%) than losses (31.13%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.18% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.46 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.18%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 45.80%
- Участие в снижении
- 31.13%
Комиссия
Комиссия PHTTX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHTTX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund (PHTTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PHTTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $0.43 | $0.39 | $0.73 | $0.77 | $0.59 | $0.36 | $0.34 | $0.28 | $0.21 | $0.16 |
Дивидендный доход | 5.82% | 6.12% | 3.67% | 3.46% | 7.03% | 5.97% | 4.75% | 3.12% | 3.36% | 2.52% | 2.13% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund показал максимальную просадку в 18.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -18.94%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.90%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.13%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.64%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 5mo 2d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Откат 2014 года2014 | -8.12%дек. 2014 г. | 18d | 1mo 21d | 2mo 9dнояб. 2014 г. - февр. 2015 г. |
Показатели просадок
| PHTTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -9.10% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.97% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -1.13% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PHTTX
Добавьте Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHTTX