График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund (PHTTX) показал доход в -1.93% с начала года и 9.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHTTX составила 6.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 6.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PHTTX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 22 дек. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.45% | 1.19% | -4.47% | -1.93% | |||||||||
| 2025 | 1.70% | 0.75% | -1.83% | 0.08% | 2.20% | 2.64% | 0.40% | 1.92% | 1.89% | 0.93% | 0.61% | 0.25% | 12.10% |
| 2024 | 0.18% | 1.52% | 2.11% | -2.58% | 2.82% | 0.86% | 2.04% | 1.58% | 1.48% | -1.94% | 2.31% | -1.68% | 8.85% |
| 2023 | 4.74% | -2.22% | 2.08% | 0.74% | -1.01% | 2.60% | 1.54% | -1.34% | -3.07% | -1.96% | 5.79% | 4.01% | 12.06% |
| 2022 | -3.41% | -1.60% | -0.24% | -5.22% | 0.34% | -5.06% | 4.97% | -3.01% | -6.22% | 2.84% | 4.60% | -2.60% | -14.36% |
| 2021 | -0.24% | 0.97% | 1.43% | 2.59% | 0.77% | 0.68% | 0.91% | 1.20% | -2.51% | 2.65% | -1.03% | 2.23% | 9.94% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund: годовая альфа составляет 1.37%, бета — 0.41, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 02.10.2014.
- Этот фонд участвовал в 57.65% снижения S&P 500 Index, но только в 49.29% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.41 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.37%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 49.29%
- Участие в снижении
- 57.65%
Комиссия
Комиссия PHTTX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHTTX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund (PHTTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PHTTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.90 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.39 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.40 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 6.61 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PHTTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $0.43 | $0.39 | $0.73 | $0.77 | $0.59 | $0.36 | $0.34 | $0.28 | $0.21 | $0.16 |
Дивидендный доход | 6.24% | 6.12% | 3.67% | 3.46% | 7.03% | 5.97% | 4.75% | 3.12% | 3.36% | 2.52% | 2.13% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund показал максимальную просадку в 18.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund составляет 4.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.94% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -18.9% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 632 |
| -11.13% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -10.64% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 306 |
| -8.12% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 34 | 5 февр. 2015 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...