PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund (PHTTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund (PHTTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74255L3327

CUSIP

74255L332

Эмитент

Principal

Дата выпуска

29 сент. 2014 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PHTTX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund (PHTTX) показал доход в 2.89% с начала года и 7.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHTTX составила 5.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PHTTX

С начала года

2.89%

1 месяц

2.20%

6 месяцев

0.83%

1 год

7.32%

3 года

5.92%

5 лет

6.24%

10 лет

5.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHTTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.70%0.75%-1.83%0.08%2.20%2.89%
20240.18%1.51%2.11%-2.58%2.82%0.86%2.04%1.58%1.48%-1.94%2.31%-2.00%8.50%
20234.74%-2.22%2.08%0.74%-1.01%2.60%1.54%-1.34%-3.07%-1.95%5.79%4.02%12.06%
2022-3.41%-1.60%-0.24%-5.22%0.34%-5.06%4.97%-3.01%-6.22%2.84%4.60%-2.60%-14.36%
2021-0.24%0.97%1.43%2.59%0.77%0.68%0.91%1.20%-2.51%2.65%-1.03%2.23%9.94%
20200.26%-3.01%-7.81%6.35%2.81%1.67%3.46%2.68%-1.39%-1.07%6.10%2.78%12.63%
20194.80%1.50%1.38%1.91%-2.59%3.85%0.26%-0.18%0.88%1.22%1.29%1.80%17.18%
20182.51%-2.89%-0.54%0.18%0.99%-0.36%1.71%1.15%-0.35%-4.64%0.64%-3.72%-5.44%
20171.59%1.66%0.48%1.15%1.04%0.37%1.68%0.46%1.28%1.08%1.07%0.89%13.51%
2016-2.71%-0.11%4.71%0.71%0.71%0.60%2.50%0.20%0.29%-1.65%0.49%1.22%7.02%
20150.51%2.95%-0.59%0.89%0.10%-1.57%0.50%-3.68%-1.55%4.09%-0.10%-1.54%-0.24%
20142.41%2.16%-1.45%3.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PHTTX составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PHTTX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHTTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHTTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHTTX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHTTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHTTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund (PHTTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.99
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.39$0.39$0.73$0.77$0.59$0.36$0.34$0.28$0.22$0.16$0.47

Дивидендный доход

3.24%3.33%3.46%7.04%5.97%4.75%3.11%3.36%2.52%2.14%1.63%4.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2014$0.47$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund показал максимальную просадку в 18.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2020 Fund составляет 0.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.94%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-18.9%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.632
-11.13%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-10.64%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.306
-8.12%28 нояб. 2014 г.1316 дек. 2014 г.345 февр. 2015 г.47
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...