Сравнение PHTQX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTQX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTQX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -0.73% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 6.10% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTQX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
PHTQX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 7.41%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTQX и FRQHX
PHTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTQX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
PHTQX
FRQHX
Сравнение PHTQX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTQX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.76 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.46 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.40 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 9.49 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTQX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.76 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PHTQX и FRQHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTQX и FRQHX
Дивидендная доходность PHTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 4.96% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHTQX и FRQHX
Максимальная просадка PHTQX за все время составила -21.90%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTQX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTQX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -16.90% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -3.41% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -16.90% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -2.44% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -3.88% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.86% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTQX и FRQHX
Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что PHTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTQX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.11% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 2.93% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 4.65% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 5.52% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 5.77% | +4.03% |