Сравнение PHTNX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTNX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTNX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -2.64% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 6.81% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | -0.45% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTNX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью -0.45%.
PHTNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 7.95%
FRQHX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTNX и FRQHX
PHTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTNX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
PHTNX
FRQHX
Сравнение PHTNX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTNX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.62 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.25 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.16 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 8.67 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTNX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.62 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PHTNX и FRQHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTNX и FRQHX
Дивидендная доходность PHTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FRQHX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.74% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.38% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHTNX и FRQHX
Максимальная просадка PHTNX за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTNX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTNX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -16.90% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -3.41% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -16.90% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -3.17% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -3.88% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.85% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTNX и FRQHX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PHTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTNX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.93% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 2.84% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 4.60% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 5.51% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 5.76% | +5.44% |