PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSZX с PGHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSZX с PGHAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHSZX (PGIM Jennison Health Sciences Fund) and PGHAX (Putnam Global Health Care Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, PHSZX returned 8.64%/yr vs 6.30%/yr for PGHAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PHSZX charges 0.86%/yr vs 0.72%/yr for PGHAX.

Доходность

Сравнение доходности PHSZX и PGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Putnam Global Health Care Fund (PGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSZX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у PGHAX с доходностью -4.00%.

PHSZX

1 день
-3.01%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-5.14%
1 год
22.87%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.64%
10 лет*
12.15%

PGHAX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-3.89%
1 год
13.77%
3 года*
7.00%
5 лет*
6.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSZX и PGHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		-4.50%19.73%23.04%12.50%-10.06%6.09%29.26%
PGHAX
Putnam Global Health Care Fund		-4.00%15.58%1.69%9.48%-4.39%19.99%13.35%

Correlation

The correlation between PHSZX and PGHAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2020 г.

0.83

The correlation between PHSZX and PGHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Health Sciences Fund

Putnam Global Health Care Fund

Часто сравнивают с PHSZX:
PHSZX с FSMEXPHSZX с VHCIXPHSZX с VPMAXPHSZX с SHSSXPHSZX с ETIHXPHSZX с AHSAXPHSZX с FBTCX
Часто сравнивают с PGHAX:
PGHAX с VGHAXPGHAX с RAGHXPGHAX с SHSSXPGHAX с FBIOXPGHAX с FBTAXPGHAX с PRHSXPGHAX с FBTIX

Доходность на риск

PHSZX vs. PGHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSZX
Ранг доходности на риск PHSZX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSZX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSZX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSZX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSZX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSZX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PGHAX
Ранг доходности на риск PGHAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSZX c PGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Putnam Global Health Care Fund (PGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSZXPGHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.97

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.53

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.42

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

3.56

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSZX vs. PGHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSZX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа PGHAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSZX и PGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSZXPGHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.97

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PHSZX и PGHAX

Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки PGHAX в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и PGHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSZXPGHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-20.52%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-9.68%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.06%

-20.52%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-20.52%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-8.01%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-5.65%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.84%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSZX и PGHAX

PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Putnam Global Health Care Fund (PGHAX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSZXPGHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.02%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

10.14%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

14.14%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

14.37%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.15%

14.40%

+8.75%

Сравнение комиссий PHSZX и PGHAX

PHSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PGHAX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSZX и PGHAX

Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности PGHAX в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGHAX
Putnam Global Health Care Fund		1.93%1.86%4.71%5.33%7.48%11.17%8.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		11.44%10.93%23.93%4.26%1.48%29.82%20.26%2.92%11.21%4.43%3.44%13.45%

Часто задаваемые вопросы

PHSZX and PGHAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSZX has higher volatility (6.06%) compared to PGHAX (4.02%). In terms of maximum drawdown, PHSZX dropped -42.77% vs PGHAX's -20.52%.

PHSZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSZX и PGHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор