PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSTX с AHSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSTX с AHSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX).

PHSTX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 мая 1982 г.. AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSTX и AHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSTX и AHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		-3.14%15.20%1.35%9.11%-4.88%19.60%15.94%30.26%-0.76%15.30%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-3.73%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%

Доходность по периодам

С начала года, PHSTX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у AHSAX с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции PHSTX превзошли акции AHSAX по среднегодовой доходности: 9.09% против 8.44% соответственно.

PHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
4.32%
1 год
8.04%
3 года*
8.04%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.09%

AHSAX

1 день
2.14%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.01%
3 года*
2.74%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Health Care Fund

Alger Health Sciences Fund

Часто сравнивают с PHSTX:
PHSTX с JFNAXPHSTX с PNRAXPHSTX с FSPHXPHSTX с FPHAXPHSTX с FSHCXPHSTX с XLVPHSTX с FSMEX
Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с LYFIXAHSAX с FACDXAHSAX с VGHCX

Сравнение комиссий PHSTX и AHSAX

И PHSTX, и AHSAX имеют комиссию равную 1.05%.

PHSTX
Putnam Global Health Care Fund
AHSAX
Alger Health Sciences Fund

Доходность на риск

PHSTX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSTX
Ранг доходности на риск PHSTX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSTX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSTX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSTX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSTX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSTXAHSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.03

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.51

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.79

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

5.81

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSTX vs. AHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSTX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа AHSAX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSTX и AHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSTXAHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.03

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.08

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.31

+0.30

Корреляция

Корреляция между PHSTX и AHSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSTX и AHSAX

Дивидендная доходность PHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		1.84%1.79%4.92%5.62%7.82%11.98%9.58%5.72%6.82%17.31%10.65%13.06%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHSTX и AHSAX

Максимальная просадка PHSTX за все время составила -45.51%, примерно равная максимальной просадке AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSTX и AHSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSTXAHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-46.23%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-9.67%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-45.04%

+24.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.51%

-45.04%

+19.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-29.98%

+22.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-14.61%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.98%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSTX и AHSAX

Текущая волатильность для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) составляет 4.94%, в то время как у Alger Health Sciences Fund (AHSAX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что PHSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSTXAHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.45%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.68%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

16.52%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

24.28%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

23.38%

-7.58%