Сравнение PHSP.L с GBSP.L
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) and GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) are both exchange-traded funds - PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, PHSP.L returned 16.46%/yr vs 11.30%/yr for GBSP.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHSP.L charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for GBSP.L.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и GBSP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у GBSP.L с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции GBSP.L по среднегодовой доходности: 16.46% против 11.30% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 115.25%
- 3 года*
- 41.79%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 16.46%
GBSP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и GBSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.97% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 3.18% | 63.29% | 25.01% | 11.75% | -1.73% | -4.92% | 21.84% | 14.56% | -4.55% | 8.43% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and GBSP.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г. | 0.68 |
The correlation between PHSP.L and GBSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск
PHSP.L
GBSP.L
Сравнение PHSP.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | GBSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.76 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 4.51 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.25 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.99 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и GBSP.L
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки GBSP.L в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и GBSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -37.30% | -32.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -17.53% | -21.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -17.53% | -21.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -22.05% | -16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -22.99% | -15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.72% | -15.96% | -17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -17.52% | -22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.73% | 6.88% | +10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и GBSP.L
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 6.25% | +10.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.17% | 21.79% | +29.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.02% | 24.78% | +29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 17.29% | +15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 15.56% | +13.68% |
Сравнение комиссий PHSP.L и GBSP.L
PHSP.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и GBSP.L
Ни PHSP.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and GBSP.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for PHSP.L.
PHSP.L is categorized as Silver, while GBSP.L is Precious Metals. PHSP.L tracks LBMA Silver Price, while GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.49% for PHSP.L and 0.25% for GBSP.L.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и GBSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор