Сравнение PHGP.L с GLDI.L
PHGP.L (WisdomTree Physical Gold) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both exchange-traded funds - PHGP.L is a Gold fund tracking the Gold, while GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. PHGP.L is passively managed, while GLDI.L is actively managed. Over the past year, PHGP.L returned 24.34% vs 14.77% for GLDI.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PHGP.L charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for GLDI.L.
Доходность
Сравнение доходности PHGP.L и GLDI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHGP.L торгуется в GBp, в то время как GLDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHGP.L показывает доходность -5.03%, что значительно выше, чем у GLDI.L с доходностью -9.79%.
PHGP.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 11.33%
GLDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHGP.L и GLDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | -5.03% | 53.14% | 9.13% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | -9.79% | 44.90% | 5.01% |
Correlation
The correlation between PHGP.L and GLDI.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between PHGP.L and GLDI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHGP.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск
PHGP.L
GLDI.L
Сравнение PHGP.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHGP.L | GLDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.66 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 1.78 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHGP.L и GLDI.L
Максимальная просадка PHGP.L за все время составила -45.25%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGP.L и GLDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHGP.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -22.42% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -22.42% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -21.58% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -3.94% | -13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 8.28% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHGP.L и GLDI.L
WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что PHGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHGP.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 7.44% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | 19.38% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 22.35% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 18.89% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 18.89% | -0.52% |
Сравнение комиссий PHGP.L и GLDI.L
PHGP.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GLDI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHGP.L и GLDI.L
PHGP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 6.81% | 6.28% | 0.50% |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHGP.L and GLDI.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for PHGP.L.
PHGP.L is categorized as Gold, while GLDI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.39% for PHGP.L and 0.35% for GLDI.L.
Подберите оптимальное распределение для PHGP.L и GLDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор