PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGVFX с MDGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGVFX с MDGCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGVFX (Polaris Global Value Fund) and MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PGVFX returned 10.87%/yr vs 12.45%/yr for MDGCX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PGVFX charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for MDGCX.

Доходность

Сравнение доходности PGVFX и MDGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Global Value Fund (PGVFX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGVFX показывает доходность 19.53%, а MDGCX немного ниже – 18.61%. За последние 10 лет акции PGVFX уступали акциям MDGCX по среднегодовой доходности: 10.87% против 12.45% соответственно.

PGVFX

1 день
-0.09%
1 месяц
4.38%
С начала года
19.53%
6 месяцев
22.73%
1 год
38.21%
3 года*
21.58%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.87%

MDGCX

1 день
-1.00%
1 месяц
4.79%
С начала года
18.61%
6 месяцев
19.84%
1 год
38.66%
3 года*
21.74%
5 лет*
11.44%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGVFX и MDGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGVFX
Polaris Global Value Fund		19.53%27.01%5.33%14.76%-12.00%15.38%6.65%22.83%-12.64%20.60%
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		18.61%23.61%10.87%22.43%-17.94%17.52%15.61%25.54%-11.73%23.41%

Correlation

The correlation between PGVFX and MDGCX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1998 г.

0.80

Over the past year, the correlation between PGVFX and MDGCX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polaris Global Value Fund

BlackRock Advantage Global Fund, Inc.

Часто сравнивают с PGVFX:
PGVFX с JPGL.DEPGVFX с UCEQXPGVFX с GWOAXPGVFX с GAOAXPGVFX с VGPMXPGVFX с GQFPXPGVFX с VMNVX
Часто сравнивают с MDGCX:
MDGCX с VXUSMDGCX с VMVFXMDGCX с GLIFXMDGCX с GQRIXMDGCX с CWGIXMDGCX с CSUAXMDGCX с VEOIX

Доходность на риск

PGVFX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGVFX
Ранг доходности на риск PGVFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGVFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGVFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGVFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGVFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGVFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MDGCX
Ранг доходности на риск MDGCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGVFX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGVFXMDGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.10

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
4.17

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.56

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

4.84

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

22.38

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGVFX vs. MDGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGVFX на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDGCX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGVFX и MDGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGVFXMDGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.10

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PGVFX и MDGCX

Максимальная просадка PGVFX за все время составила -68.09%, что больше максимальной просадки MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGVFX и MDGCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGVFXMDGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.09%

-48.25%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.07%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-21.46%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-26.68%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.26%

-34.87%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.00%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-9.93%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.74%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PGVFX и MDGCX

Polaris Global Value Fund (PGVFX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) имеют волатильность 4.09% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGVFXMDGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.93%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.07%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

12.61%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

16.15%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

17.25%

-1.38%

Сравнение комиссий PGVFX и MDGCX

PGVFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MDGCX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGVFX и MDGCX

Дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности MDGCX в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		7.51%8.91%7.78%1.42%1.75%16.75%3.77%1.73%4.06%34.82%0.65%5.18%
PGVFX
Polaris Global Value Fund		4.33%5.17%5.65%1.68%3.55%4.05%1.55%3.69%3.39%1.50%1.32%1.26%

Часто задаваемые вопросы

PGVFX and MDGCX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGVFX has higher volatility (4.09%) compared to MDGCX (3.93%). In terms of maximum drawdown, PGVFX dropped -68.09% vs MDGCX's -48.25%.

PGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGVFX и MDGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор