PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGVFX с CGVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGVFX с CGVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGVFX (Polaris Global Value Fund) and CGVIX (Causeway Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PGVFX returned 10.87%/yr vs 11.75%/yr for CGVIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PGVFX charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for CGVIX.

Доходность

Сравнение доходности PGVFX и CGVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Global Value Fund (PGVFX) и Causeway Global Value Fund (CGVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGVFX показывает доходность 19.53%, что значительно выше, чем у CGVIX с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции PGVFX уступали акциям CGVIX по среднегодовой доходности: 10.87% против 11.75% соответственно.

PGVFX

1 день
-0.09%
1 месяц
4.38%
С начала года
19.53%
6 месяцев
22.73%
1 год
38.21%
3 года*
21.58%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.87%

CGVIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.68%
1 год
26.11%
3 года*
20.31%
5 лет*
12.18%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGVFX и CGVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGVFX
Polaris Global Value Fund		19.53%27.01%5.33%14.76%-12.00%15.38%6.65%22.83%-12.64%20.60%
CGVIX
Causeway Global Value Fund		3.23%34.03%12.85%29.80%-12.06%16.44%7.39%21.26%-11.23%20.22%

Correlation

The correlation between PGVFX and CGVIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2008 г.

0.88

Over the past year, the correlation between PGVFX and CGVIX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polaris Global Value Fund

Causeway Global Value Fund

Часто сравнивают с PGVFX:
PGVFX с JPGL.DEPGVFX с UCEQXPGVFX с GWOAXPGVFX с GAOAXPGVFX с VGPMXPGVFX с GQFPXPGVFX с VMNVX
Часто сравнивают с CGVIX:
CGVIX с GRNJCGVIX с DXIVCGVIX с SPYCGVIX с ARTHXCGVIX с POGRXCGVIX с CEMVXCGVIX с XAR

Доходность на риск

PGVFX vs. CGVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGVFX
Ранг доходности на риск PGVFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGVFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGVFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGVFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGVFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGVFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CGVIX
Ранг доходности на риск CGVIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGVIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGVIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGVIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGVFX c CGVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и Causeway Global Value Fund (CGVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGVFXCGVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.73

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
2.55

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.32

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

1.81

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

6.19

+9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGVFX vs. CGVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGVFX на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа CGVIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGVFX и CGVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGVFXCGVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.73

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PGVFX и CGVIX

Максимальная просадка PGVFX за все время составила -68.09%, что больше максимальной просадки CGVIX в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGVFX и CGVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGVFXCGVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.09%

-62.29%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-15.00%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-26.84%

+14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-29.26%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.26%

-44.30%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-3.63%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-10.17%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.37%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PGVFX и CGVIX

Текущая волатильность для Polaris Global Value Fund (PGVFX) составляет 4.09%, в то время как у Causeway Global Value Fund (CGVIX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что PGVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGVFXCGVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.00%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

12.92%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

15.67%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

22.33%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

22.04%

-6.17%

Сравнение комиссий PGVFX и CGVIX

PGVFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CGVIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGVFX и CGVIX

Дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности CGVIX в 9.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGVIX
Causeway Global Value Fund		9.55%9.86%24.61%2.36%0.88%3.30%1.36%4.77%18.28%8.49%1.37%3.26%
PGVFX
Polaris Global Value Fund		4.33%5.17%5.65%1.68%3.55%4.05%1.55%3.69%3.39%1.50%1.32%1.26%

Часто задаваемые вопросы

PGVFX and CGVIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGVIX has higher volatility (5.00%) compared to PGVFX (4.09%). In terms of maximum drawdown, PGVFX dropped -68.09% vs CGVIX's -62.29%.

PGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGVFX и CGVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор