Сравнение PGSIX с TGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX).
PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г.. TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSIX и TGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSIX и TGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | 1.15% |
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | -0.50% | 6.76% | 3.08% | 5.73% | -13.43% | -0.60% | 8.57% | 9.15% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у TGRNX с доходностью -0.50%.
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
TGRNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSIX и TGRNX
PGSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TGRNX в 0.45%.
Доходность на риск
PGSIX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск
PGSIX
TGRNX
Сравнение PGSIX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSIX | TGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.83 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.02 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 7.18 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSIX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.08 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.51 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PGSIX и TGRNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSIX и TGRNX
Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности TGRNX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 4.48% | 3.30% | 2.69% | 2.76% | 4.20% | 4.38% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGSIX и TGRNX
Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, что больше максимальной просадки TGRNX в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и TGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSIX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -17.85% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -2.47% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -17.85% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.94% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -5.32% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.69% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSIX и TGRNX
Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSIX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.13% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 2.06% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 3.36% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 4.82% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 4.84% | +1.07% |