PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSIX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGSIX с SSASX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGSIX (Putnam Mortgage Securities Fund) and SSASX (State Street Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, PGSIX returned 0.39%/yr vs -0.75%/yr for SSASX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGSIX charges 0.89%/yr vs 0.20%/yr for SSASX.

Доходность

Сравнение доходности PGSIX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGSIX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у SSASX с доходностью -0.21%.

PGSIX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.64%
6 месяцев
3.04%
1 год
8.46%
3 года*
6.56%
5 лет*
0.39%
10 лет*
1.48%

SSASX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.05%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.08%
1 год
4.26%
3 года*
2.88%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGSIX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		2.64%9.36%3.52%3.66%-10.79%-4.56%
SSASX
State Street Income Fund		-0.21%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Correlation

The correlation between PGSIX and SSASX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.79

The correlation between PGSIX and SSASX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Mortgage Securities Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с PGSIX:
PGSIX с ETVPGSIX с FSPGXPGSIX с FXAIXPGSIX с LMSMXPGSIX с EBABXPGSIX с NPCTPGSIX с CTRIX
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с AIMNXSSASX с VTISSASX с DBLFXSSASX с CGBIXSSASX с SAVYXSSASX с MDVAX

Доходность на риск

PGSIX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSIX
Ранг доходности на риск PGSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSIX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSIXSSASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.17

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.75

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.44

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

4.29

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSIX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSIX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SSASX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSIX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSIXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.17

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.11

+0.95

Просадки

Сравнение просадок PGSIX и SSASX

Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, что больше максимальной просадки SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и SSASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGSIXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.28%

-19.65%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.42%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.88%

-7.97%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-19.65%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-5.45%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-9.68%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.15%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSIX и SSASX

Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с State Street Income Fund (SSASX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGSIXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.44%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

2.92%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

4.22%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

6.49%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

6.49%

-0.54%

Сравнение комиссий PGSIX и SSASX

PGSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSIX и SSASX

Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SSASX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		4.64%5.67%16.88%8.38%12.83%4.30%4.21%4.50%3.94%3.10%2.92%2.51%
SSASX
State Street Income Fund		4.01%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGSIX and SSASX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGSIX has higher volatility (1.72%) compared to SSASX (1.44%). In terms of maximum drawdown, PGSIX dropped -22.28% vs SSASX's -19.65%.

PGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGSIX и SSASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор