Сравнение PGSIX с SCPZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX).
PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г.. SCPZX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSIX и SCPZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSIX и SCPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 0.38% | 8.68% | 1.34% | 6.27% | -11.79% | -1.96% | 16.56% | 8.30% | 0.76% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у SCPZX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PGSIX уступали акциям SCPZX по среднегодовой доходности: 1.39% против 2.95% соответственно.
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
SCPZX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSIX и SCPZX
PGSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCPZX в 0.40%.
Доходность на риск
PGSIX vs. SCPZX — Ранг доходности на риск
PGSIX
SCPZX
Сравнение PGSIX c SCPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSIX | SCPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.83 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.30 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 7.36 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSIX | SCPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.15 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.53 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.34 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между PGSIX и SCPZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSIX и SCPZX
Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности SCPZX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 3.82% | 4.35% | 4.70% | 4.31% | 3.06% | 1.27% | 5.79% | 4.47% | 2.26% | 1.76% | 3.92% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок PGSIX и SCPZX
Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, что меньше максимальной просадки SCPZX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и SCPZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSIX | SCPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -28.85% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -2.67% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -17.39% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.28% | -18.38% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.74% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.76% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.83% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSIX и SCPZX
Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSIX | SCPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.76% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 2.73% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 4.59% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 6.52% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.58% | +0.33% |