Сравнение PGSIX с AAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Ancora Income Fund (AAIIX).
PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г.. AAIIX управляется Ancora. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSIX и AAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSIX и AAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
AAIIX Ancora Income Fund | -0.45% | 2.28% | 9.23% | 9.46% | -14.32% | 9.21% | 3.72% | 11.08% | -5.60% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у AAIIX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PGSIX уступали акциям AAIIX по среднегодовой доходности: 1.39% против 3.18% соответственно.
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
AAIIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSIX и AAIIX
PGSIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.
Доходность на риск
PGSIX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск
PGSIX
AAIIX
Сравнение PGSIX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSIX | AAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.66 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.91 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.68 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 2.19 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSIX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.66 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.00 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.00 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между PGSIX и AAIIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSIX и AAIIX
Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что сопоставимо с доходностью AAIIX в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
AAIIX Ancora Income Fund | 5.15% | 4.09% | 4.57% | 4.77% | 4.52% | 4.46% | 5.68% | 3.96% | 4.36% | 5.69% | 6.40% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок PGSIX и AAIIX
Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и AAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSIX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -98.01% | +75.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -4.78% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -98.01% | +76.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.28% | -98.01% | +75.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -97.84% | +96.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -11.71% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.48% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSIX и AAIIX
Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Ancora Income Fund (AAIIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSIX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.82% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 3.27% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 5.60% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 2,091.17% | -2,084.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 1,478.49% | -1,472.58% |