PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGKZX с FDCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGKZX с FDCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX).

PGKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. FDCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности PGKZX и FDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGKZX и FDCPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		-7.21%16.93%43.15%65.78%-38.60%15.27%64.06%33.96%-8.52%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		13.68%54.44%22.40%33.52%-28.63%23.68%46.07%40.15%-12.53%

Доходность по периодам

С начала года, PGKZX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у FDCPX с доходностью 13.68%.

PGKZX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-6.75%
1 год
27.02%
3 года*
28.69%
5 лет*
12.92%
10 лет*
—

FDCPX

1 день
3.92%
1 месяц
-4.43%
С начала года
13.68%
6 месяцев
16.42%
1 год
80.76%
3 года*
35.76%
5 лет*
18.58%
10 лет*
22.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Technology Fund

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Часто сравнивают с PGKZX:
PGKZX с FELAXPGKZX с FSMDXPGKZX с FXAIXPGKZX с XLKPGKZX с ALGRXPGKZX с FSELXPGKZX с ALTEX
Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSPTXFDCPX с FDFIXFDCPX с FSELXFDCPX с FBGRXFDCPX с FXAIXFDCPX с QQQFDCPX с FSPGX

Сравнение комиссий PGKZX и FDCPX

PGKZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDCPX в 0.72%.

PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Доходность на риск

PGKZX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGKZX
Ранг доходности на риск PGKZX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGKZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGKZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGKZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGKZX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGKZXFDCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.82

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.63

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

5.60

-3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

26.83

-21.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGKZX vs. FDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGKZX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FDCPX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGKZX и FDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGKZXFDCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.82

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.85

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.52

+0.12

Корреляция

Корреляция между PGKZX и FDCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGKZX и FDCPX

Дивидендная доходность PGKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности FDCPX в 12.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		5.87%5.45%7.67%0.00%0.00%9.73%4.41%0.04%0.09%0.00%0.00%0.00%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		12.65%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%

Просадки

Сравнение просадок PGKZX и FDCPX

Максимальная просадка PGKZX за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGKZX и FDCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGKZXFDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-81.96%

+33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-14.36%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.47%

-35.29%

-13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-5.53%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-26.23%

+14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

3.00%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PGKZX и FDCPX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) составляет 8.65%, в то время как у Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что PGKZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGKZXFDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

11.97%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

18.51%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

28.90%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

22.06%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

21.63%

+6.83%