Сравнение PGILX с PNOPX
PGILX (Putnam Focused Equity Fund) and PNOPX (Putnam Sustainable Leaders Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Putnam. Over the past 10 years, PGILX returned 14.72%/yr vs 14.98%/yr for PNOPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PGILX charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for PNOPX.
Доходность
Сравнение доходности PGILX и PNOPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGILX показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у PNOPX с доходностью 4.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGILX имеют среднегодовую доходность 14.72%, а акции PNOPX немного впереди с 14.98%.
PGILX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 14.72%
PNOPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение доходности по годам PGILX и PNOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGILX Putnam Focused Equity Fund | 10.63% | 19.56% | 29.47% | 24.67% | -14.23% | 21.76% | 16.87% | 30.34% | -13.86% | 28.11% |
PNOPX Putnam Sustainable Leaders Fund | 4.32% | 10.93% | 22.97% | 26.23% | -22.86% | 23.44% | 28.57% | 35.86% | -0.90% | 29.07% |
Correlation
The correlation between PGILX and PNOPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2008 г. | 0.88 |
The correlation between PGILX and PNOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGILX vs. PNOPX — Ранг доходности на риск
PGILX
PNOPX
Сравнение PGILX c PNOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Equity Fund (PGILX) и Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGILX | PNOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.43 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 5.36 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGILX | PNOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.52 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.53 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PGILX и PNOPX
Максимальная просадка PGILX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки PNOPX в -74.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGILX и PNOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGILX | PNOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -74.15% | +37.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -13.06% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -22.90% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -29.13% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -30.29% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.47% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -24.03% | +18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 3.48% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGILX и PNOPX
Putnam Focused Equity Fund (PGILX) и Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) имеют волатильность 3.20% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGILX | PNOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.30% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.46% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 12.29% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.36% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 18.15% | 0.00% |
Сравнение комиссий PGILX и PNOPX
PGILX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PNOPX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGILX и PNOPX
Дивидендная доходность PGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности PNOPX в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGILX Putnam Focused Equity Fund | 7.11% | 7.86% | 10.55% | 0.86% | 6.93% | 8.17% | 0.00% | 2.53% | 8.35% | 4.37% | 3.40% | 3.90% |
PNOPX Putnam Sustainable Leaders Fund | 10.75% | 11.22% | 9.25% | 2.96% | 8.38% | 11.69% | 7.41% | 7.14% | 20.24% | 4.91% | 0.00% | 12.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PGILX and PNOPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PNOPX has higher volatility (3.30%) compared to PGILX (3.20%). In terms of maximum drawdown, PGILX dropped -36.19% vs PNOPX's -74.15%.
PGILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGILX и PNOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор