PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGIC.TO с PDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGIC.TO с PDO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGIC.TO (Premium Global Income Split Corp.) and PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PGIC.TO returned -27.06%/yr vs 5.61%/yr for PDO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGIC.TO и PDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Premium Global Income Split Corp. (PGIC.TO) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PGIC.TO торгуется в CAD, в то время как PDO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PGIC.TO показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у PDO с доходностью 0.65%.

PGIC.TO

1 день
0.54%
1 месяц
6.62%
С начала года
25.90%
6 месяцев
27.93%
1 год
45.06%
3 года*
-15.60%
5 лет*
-27.06%
10 лет*
-12.64%

PDO

1 день
0.95%
1 месяц
1.96%
С начала года
0.65%
6 месяцев
-0.65%
1 год
10.54%
3 года*
13.89%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGIC.TO и PDO

2026 (YTD)20252024202320222021
PGIC.TO
Premium Global Income Split Corp.		25.90%4.88%-50.62%-48.37%-36.55%45.00%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		0.65%8.73%35.25%5.68%-17.94%4.67%

Correlation

The correlation between PGIC.TO and PDO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Premium Global Income Split Corp.

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с PGIC.TO:
PGIC.TO с HYLD.TOPGIC.TO с PFFAPGIC.TO с ETHY.TOPGIC.TO с FTS-PH.TOPGIC.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PHKPDO с PCNPDO с JEPQPDO с BTZPDO с JEPIPDO с PPFIX

Доходность на риск

PGIC.TO vs. PDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGIC.TO
Ранг доходности на риск PGIC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGIC.TO c PDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Premium Global Income Split Corp. (PGIC.TO) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGIC.TOPDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.02

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
1.45

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.21

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.58

1.02

+8.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.16

3.54

+25.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGIC.TO vs. PDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGIC.TO на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа PDO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGIC.TO и PDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGIC.TOPDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.02

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.37

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.38

-0.54

Просадки

Сравнение просадок PGIC.TO и PDO

Максимальная просадка PGIC.TO за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки PDO в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIC.TO и PDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGIC.TOPDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-31.80%

-65.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.73%

-10.39%

+5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.94%

-13.67%

-71.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.13%

-31.80%

-57.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.26%

-3.08%

-93.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.47%

-11.02%

-60.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.98%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PGIC.TO и PDO

Premium Global Income Split Corp. (PGIC.TO) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что PGIC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGIC.TOPDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

3.65%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

9.22%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

10.41%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.07%

15.20%

+69.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.25%

14.96%

+78.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGIC.TO и PDO

Дивидендная доходность PGIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности PDO в 11.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.71%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%0.00%0.00%
PGIC.TO
Premium Global Income Split Corp.		12.82%15.21%6.86%0.00%0.00%0.00%0.47%4.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGIC.TO и PDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Premium Global Income Split Corp. и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(PGIC.TO) Общая выручка
(PDO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PGIC.TO значения в CAD, PDO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

PGIC.TO and PDO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGIC.TO и PDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор