Сравнение PGGAX с GLOSX
PGGAX (American Funds Global Growth Portfolio Class A) and GLOSX (Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PGGAX returned 12.47%/yr vs 13.84%/yr for GLOSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PGGAX charges 0.78%/yr vs 1.10%/yr for GLOSX.
Доходность
Сравнение доходности PGGAX и GLOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGGAX показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у GLOSX с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции PGGAX уступали акциям GLOSX по среднегодовой доходности: 12.47% против 13.84% соответственно.
PGGAX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 13.34%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 12.47%
GLOSX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 15.00%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 39.75%
- 3 года*
- 25.40%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 13.84%
Сравнение доходности по годам PGGAX и GLOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGAX American Funds Global Growth Portfolio Class A | 12.39% | 23.05% | 14.85% | 24.09% | -25.77% | 12.98% | 27.38% | 27.93% | -8.97% | 28.63% |
GLOSX Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A | 15.00% | 41.25% | 11.45% | 16.70% | -9.75% | 23.28% | 17.79% | 23.30% | -16.32% | 21.90% |
Correlation
The correlation between PGGAX and GLOSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.91 |
The correlation between PGGAX and GLOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGGAX vs. GLOSX — Ранг доходности на риск
PGGAX
GLOSX
Сравнение PGGAX c GLOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGGAX | GLOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.54 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 4.00 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 16.14 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGGAX | GLOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 3.02 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.96 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.48 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PGGAX и GLOSX
Максимальная просадка PGGAX за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки GLOSX в -54.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGAX и GLOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGGAX | GLOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -54.40% | +19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -10.04% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.99% | -14.66% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -23.72% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -33.59% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.94% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -9.79% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.49% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGGAX и GLOSX
American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) имеют волатильность 4.52% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGGAX | GLOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.44% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 10.29% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 13.29% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 15.60% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 16.84% | +0.44% |
Сравнение комиссий PGGAX и GLOSX
PGGAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GLOSX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGGAX и GLOSX
Дивидендная доходность PGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности GLOSX в 10.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOSX Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A | 10.03% | 11.53% | 7.73% | 1.55% | 6.04% | 21.00% | 0.87% | 0.93% | 10.44% | 1.27% | 1.25% | 0.60% |
PGGAX American Funds Global Growth Portfolio Class A | 4.99% | 5.61% | 4.31% | 0.95% | 7.97% | 3.34% | 0.78% | 4.90% | 5.69% | 6.22% | 3.70% | 3.98% |
Часто задаваемые вопросы
PGGAX and GLOSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGGAX has higher volatility (4.52%) compared to GLOSX (4.44%). In terms of maximum drawdown, PGGAX dropped -34.41% vs GLOSX's -54.40%.
GLOSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGGAX и GLOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор