PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGAX с FIQOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGGAX с FIQOX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

PGGAX (American Funds Global Growth Portfolio Class A) and FIQOX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, PGGAX returned 9.16%/yr vs 16.42%/yr for FIQOX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PGGAX charges 0.78%/yr vs 0.90%/yr for FIQOX.

Доходность

Сравнение доходности PGGAX и FIQOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGGAX показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у FIQOX с доходностью 23.79%.

PGGAX

1 день
1.39%
1 месяц
3.58%
С начала года
13.34%
6 месяцев
14.26%
1 год
30.28%
3 года*
19.80%
5 лет*
9.16%
10 лет*
12.69%

FIQOX

1 день
1.96%
1 месяц
5.91%
С начала года
23.79%
6 месяцев
24.13%
1 год
43.32%
3 года*
31.01%
5 лет*
16.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGGAX и FIQOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		13.34%23.05%14.85%24.09%-25.77%12.98%27.38%27.93%-8.97%
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		23.79%16.27%46.05%25.10%-25.64%18.58%31.08%29.13%-10.40%

Correlation

The correlation between PGGAX and FIQOX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.95

The correlation between PGGAX and FIQOX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Portfolio Class A

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z

Часто сравнивают с PGGAX:
PGGAX с RFNGXPGGAX с VOOPGGAX с ABALXPGGAX с GQFPXPGGAX с AMCPXPGGAX с ANWPXPGGAX с SGMAX
Часто сравнивают с FIQOX:
FIQOX с PRJZXFIQOX с VTFIQOX с SCHGFIQOX с NALFXFIQOX с SVTAXFIQOX с GIDGXFIQOX с GQFPX

Доходность на риск

PGGAX vs. FIQOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGAX
Ранг доходности на риск PGGAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FIQOX
Ранг доходности на риск FIQOX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQOX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQOX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQOX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGAX c FIQOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGGAXFIQOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.28

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.00

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.63

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

15.38

-3.93

PGGAX vs. FIQOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGAX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQOX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGAX и FIQOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGGAX и FIQOX

Максимальная просадка PGGAX за все время составила -34.41%, примерно равная максимальной просадке FIQOX в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGAX и FIQOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGGAXFIQOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-33.64%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.74%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.99%

-22.59%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-33.64%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-7.82%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.76%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGAX и FIQOX

Текущая волатильность для American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) составляет 6.55%, в то время как у Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что PGGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGGAXFIQOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.84%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

15.25%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

18.66%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

20.26%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

21.27%

-3.91%

Сравнение комиссий PGGAX и FIQOX

PGGAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FIQOX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGAX и FIQOX

Дивидендная доходность PGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности FIQOX в 9.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		9.37%11.60%26.02%1.10%6.51%12.99%8.23%5.09%9.32%0.00%0.00%0.00%
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		4.95%5.61%4.31%0.95%7.97%3.34%0.78%4.90%5.69%6.22%3.70%3.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PGGAX and FIQOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIQOX has higher volatility (7.84%) compared to PGGAX (6.55%). In terms of maximum drawdown, PGGAX dropped -34.41% vs FIQOX's -33.64%.

FIQOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGGAX и FIQOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор