PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGFIX с STCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGFIX с STCIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGFIX (Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst) and STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Virtus. Over the past 10 years, PGFIX returned 18.93%/yr vs 17.20%/yr for STCIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PGFIX charges 0.67%/yr vs 1.23%/yr for STCIX.

Доходность

Сравнение доходности PGFIX и STCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst (PGFIX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGFIX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у STCIX с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции PGFIX превзошли акции STCIX по среднегодовой доходности: 18.93% против 17.20% соответственно.

PGFIX

1 день
0.31%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.13%
6 месяцев
5.87%
1 год
23.65%
3 года*
28.61%
5 лет*
16.27%
10 лет*
18.93%

STCIX

1 день
0.47%
1 месяц
2.87%
С начала года
5.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
23.32%
3 года*
23.91%
5 лет*
15.04%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGFIX и STCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGFIX
Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst		6.13%20.55%44.11%53.88%-34.27%21.43%49.12%34.42%-5.66%31.76%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		5.28%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%34.08%-1.12%26.84%

Correlation

The correlation between PGFIX and STCIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1999 г.

0.95

The correlation between PGFIX and STCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Часто сравнивают с PGFIX:
PGFIX с BBLIXPGFIX с MRFOXPGFIX с AQEIXPGFIX с AIOPGFIX с IOLZXPGFIX с BLUEXPGFIX с SWLGX
Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с HIEMXSTCIX с NAINXSTCIX с NIESTCIX с SAVYXSTCIX с EDFSTCIX с NAMFX

Доходность на риск

PGFIX vs. STCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGFIX
Ранг доходности на риск PGFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGFIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGFIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGFIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGFIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGFIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGFIX c STCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst (PGFIX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGFIXSTCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.46

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.04

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

5.04

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGFIX vs. STCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGFIX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STCIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGFIX и STCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGFIXSTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PGFIX и STCIX

Максимальная просадка PGFIX за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGFIX и STCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGFIXSTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.04%

-51.58%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-16.20%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.21%

-22.44%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.15%

-33.44%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

-33.44%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.82%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.12%

-10.13%

-11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.53%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PGFIX и STCIX

Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst (PGFIX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGFIXSTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.08%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

11.96%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

15.67%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

21.94%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

21.76%

+1.20%

Сравнение комиссий PGFIX и STCIX

PGFIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии STCIX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGFIX и STCIX

Дивидендная доходность PGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности STCIX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGFIX
Virtus Silvant Focused Growth Fund Class Inst		5.11%5.42%10.27%2.77%7.28%21.59%9.64%15.08%14.71%1.45%2.69%7.16%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.04%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PGFIX and STCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PGFIX has higher volatility (4.42%) compared to STCIX (4.08%). In terms of maximum drawdown, PGFIX dropped -66.04% vs STCIX's -51.58%.

STCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGFIX и STCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор