Сравнение PGBOX с FSMOX
PGBOX (JPMorgan Core Bond Fund) and FSMOX (Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 3 years, PGBOX returned 3.80%/yr vs 4.16%/yr for FSMOX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PGBOX charges 0.70%/yr vs 0.33%/yr for FSMOX.
Доходность
Сравнение доходности PGBOX и FSMOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGBOX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FSMOX с доходностью 0.88%.
PGBOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.63%
FSMOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGBOX и FSMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PGBOX JPMorgan Core Bond Fund | -0.17% | 7.10% | 1.81% | 2.12% |
FSMOX Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund | 0.88% | 8.52% | 1.45% | 1.16% |
Correlation
The correlation between PGBOX and FSMOX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.93 |
The correlation between PGBOX and FSMOX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGBOX vs. FSMOX — Ранг доходности на риск
PGBOX
FSMOX
Сравнение PGBOX c FSMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (PGBOX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGBOX | FSMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.30 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 7.44 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGBOX | FSMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.63 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.63 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PGBOX и FSMOX
Максимальная просадка PGBOX за все время составила -18.42%, что больше максимальной просадки FSMOX в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBOX и FSMOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGBOX | FSMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.42% | -8.65% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -2.84% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -8.47% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.26% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -1.76% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.88% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGBOX и FSMOX
Текущая волатильность для JPMorgan Core Bond Fund (PGBOX) составляет 1.25%, в то время как у Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что PGBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGBOX | FSMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.44% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.83% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 4.04% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 6.20% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 6.20% | -1.50% |
Сравнение комиссий PGBOX и FSMOX
PGBOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSMOX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGBOX и FSMOX
Дивидендная доходность PGBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FSMOX в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMOX Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund | 4.47% | 4.44% | 5.07% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGBOX JPMorgan Core Bond Fund | 3.49% | 3.71% | 3.69% | 3.26% | 2.41% | 2.56% | 3.75% | 2.97% | 2.65% | 2.63% | 2.66% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
PGBOX and FSMOX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMOX has higher volatility (1.44%) compared to PGBOX (1.25%). In terms of maximum drawdown, PGBOX dropped -18.42% vs FSMOX's -8.65%.
FSMOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGBOX и FSMOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор