PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGBIX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGBIX с VTILX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).

PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PGBIX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGBIX и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		-2.17%8.61%4.38%6.94%-5.74%-0.85%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.41%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PGBIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.41%.

PGBIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.92%
1 год
3.46%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.21%

VTILX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.05%
1 год
2.44%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с PGBIX:
PGBIX с VMFXXPGBIX с JPIBPGBIX с DIVOPGBIX с BNDWPGBIX с PYLDPGBIX с VOOPGBIX с DFSHX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX

Сравнение комиссий PGBIX и VTILX

PGBIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.

PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

PGBIX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGBIX
Ранг доходности на риск PGBIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGBIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGBIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGBIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGBIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGBIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGBIX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGBIXVTILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.82

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.94

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

3.83

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGBIX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGBIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTILX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGBIX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGBIXVTILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.04

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.06

+0.93

Корреляция

Корреляция между PGBIX и VTILX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGBIX и VTILX

Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VTILX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		4.65%4.79%4.07%2.33%7.55%2.95%2.24%4.10%2.14%3.09%2.58%5.81%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.11%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGBIX и VTILX

Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что меньше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и VTILX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGBIXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.22%

-15.85%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-2.90%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.56%

-15.85%

+6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-2.25%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-6.04%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.71%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PGBIX и VTILX

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGBIXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.43%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.03%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.05%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.28%

4.39%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

4.37%

-1.42%