Сравнение PGBIX с TNBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX).
PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г.. TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PGBIX и TNBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGBIX и TNBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | -2.48% | 8.61% | 4.38% | 6.94% | -5.74% | -0.49% | 7.33% | 6.78% | -0.45% | 0.66% |
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | -0.20% | 6.87% | 3.84% | 10.32% | -12.30% | -1.63% | 5.73% | 10.77% | 1.72% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PGBIX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у TNBMX с доходностью -0.20%.
PGBIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.17%
TNBMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGBIX и TNBMX
PGBIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TNBMX в 0.53%.
Доходность на риск
PGBIX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск
PGBIX
TNBMX
Сравнение PGBIX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGBIX | TNBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.32 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 3.57 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.55 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.85 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 12.61 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGBIX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.32 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PGBIX и TNBMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGBIX и TNBMX
Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности TNBMX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 4.66% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 6.71% | 6.29% | 3.15% | 2.85% | 10.20% | 2.84% | 1.90% | 4.65% | 8.20% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGBIX и TNBMX
Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что меньше максимальной просадки TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и TNBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGBIX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.22% | -15.78% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -2.32% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.56% | -15.48% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -2.09% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -3.16% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.52% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGBIX и TNBMX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGBIX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.15% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 1.80% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 2.71% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 3.60% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 3.33% | -0.38% |