Сравнение PGBIX с EAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX).
PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г.. EAIIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PGBIX и EAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGBIX и EAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | -2.17% | 8.61% | 4.38% | 6.94% | -5.74% | -0.49% | 7.33% | 6.78% | -0.45% | 4.33% |
EAIIX Eaton Vance Global Bond Fund | 1.52% | 13.67% | -2.81% | 8.45% | -11.29% | -5.71% | 9.33% | 6.09% | -2.67% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PGBIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у EAIIX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции PGBIX превзошли акции EAIIX по среднегодовой доходности: 3.21% против 2.51% соответственно.
PGBIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 3.21%
EAIIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGBIX и EAIIX
PGBIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EAIIX в 1.02%.
Доходность на риск
PGBIX vs. EAIIX — Ранг доходности на риск
PGBIX
EAIIX
Сравнение PGBIX c EAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGBIX | EAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.55 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 4.01 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.60 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 5.37 | -4.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 18.06 | -14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGBIX | EAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.55 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.16 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.46 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.54 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между PGBIX и EAIIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGBIX и EAIIX
Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности EAIIX в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 4.65% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
EAIIX Eaton Vance Global Bond Fund | 8.59% | 7.44% | 4.80% | 4.42% | 4.54% | 5.37% | 6.13% | 5.69% | 4.70% | 4.43% | 5.53% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок PGBIX и EAIIX
Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что меньше максимальной просадки EAIIX в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и EAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGBIX | EAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.22% | -25.32% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -2.33% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.56% | -24.13% | +14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.98% | -25.32% | +15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -1.74% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -5.08% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.69% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGBIX и EAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGBIX | EAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 1.30% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.13% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 4.85% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 6.56% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 5.50% | -2.55% |