PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с RWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с RWE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and RWE.DE (RWE AG) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 20.26%/yr for RWE.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и RWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и RWE AG (RWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PG торгуется в USD, в то время как RWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у RWE.DE с доходностью 27.47%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям RWE.DE по среднегодовой доходности: 8.96% против 20.26% соответственно.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

RWE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
0.80%
С начала года
27.47%
6 месяцев
33.20%
1 год
64.86%
3 года*
19.07%
5 лет*
15.12%
10 лет*
20.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и RWE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
RWE.DE
RWE AG		27.47%83.12%-31.94%4.37%12.52%-2.30%42.37%45.65%8.89%64.16%

Correlation

The correlation between PG and RWE.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.21

The correlation between PG and RWE.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

RWE AG

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с RWE.DE:
RWE.DE с EONGYRWE.DE с AEERWE.DE с ORSTED.CORWE.DE с TSRWE.DE с VSTRWE.DE с BYW6.DERWE.DE с DAX

Доходность на риск

PG vs. RWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RWE.DE
Ранг доходности на риск RWE.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWE.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWE.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c RWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и RWE AG (RWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.56

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
3.38

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.42

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

5.99

-6.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

14.09

-14.77

PG vs. RWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа RWE.DE равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и RWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и RWE.DE

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки RWE.DE в -88.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и RWE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-88.82%

+34.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-10.98%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-35.24%

+14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-35.63%

+11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-40.32%

+16.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-8.27%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-54.90%

+42.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

4.68%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и RWE.DE

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у RWE AG (RWE.DE) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

8.04%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

19.42%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

25.75%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

27.64%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

29.71%

-10.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и RWE.DE

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности RWE.DE в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
RWE.DE
RWE AG		2.09%2.43%3.47%2.19%2.16%2.38%2.31%2.56%2.64%0.00%1.10%8.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и RWE.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и RWE AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PG значения в USD, RWE.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

PG and RWE.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и RWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор