PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с CSSPX.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PG с CSSPX.MI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PG returned 9.05%/yr vs 15.42%/yr for CSSPX.MI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и CSSPX.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PG торгуется в USD, в то время как CSSPX.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSSPX.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у CSSPX.MI с доходностью 9.99%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям CSSPX.MI по среднегодовой доходности: 9.05% против 15.42% соответственно.

PG

1 день
0.57%
1 месяц
6.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
5.19%
1 год
-3.43%
3 года*
2.84%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.05%

CSSPX.MI

1 день
1.71%
1 месяц
1.77%
С начала года
9.99%
6 месяцев
11.26%
1 год
27.10%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.77%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и CSSPX.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		6.53%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
CSSPX.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		9.99%17.71%26.11%25.89%-19.28%29.78%18.08%31.43%-5.70%21.80%

Correlation

The correlation between PG and CSSPX.MI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г.

0.21

The correlation between PG and CSSPX.MI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с CSSPX.MI:
CSSPX.MI с SPYCSSPX.MI с IUSA.DECSSPX.MI с IWDA.LCSSPX.MI с SSAC.LCSSPX.MI с BRK-BCSSPX.MI с VWRD.LCSSPX.MI с ACWI.L

Доходность на риск

PG vs. CSSPX.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CSSPX.MI
Ранг доходности на риск CSSPX.MI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX.MI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX.MI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX.MI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX.MI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX.MI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c CSSPX.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGCSSPX.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.29

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.27

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.17

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

13.08

-13.49

PG vs. CSSPX.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа CSSPX.MI равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и CSSPX.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и CSSPX.MI

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки CSSPX.MI в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CSSPX.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGCSSPX.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-34.04%

-20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-8.55%

-6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-19.41%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-24.44%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-34.04%

+10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-0.63%

-12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-3.81%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

2.07%

+6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и CSSPX.MI

The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSSPX.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGCSSPX.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

3.66%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

8.62%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

11.86%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

16.08%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

16.42%

+2.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и CSSPX.MI

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как CSSPX.MI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSSPX.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.83%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

PG and CSSPX.MI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и CSSPX.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор