PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PG с CSPX.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 15.24%/yr for CSPX.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 8.96% против 15.24% соответственно.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.86%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%

Correlation

The correlation between PG and CSPX.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.17

The correlation between PG and CSPX.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

PG vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.03

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
3.00

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.36

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.98

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

12.45

-13.13

PG vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.L равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и CSPX.L

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-33.90%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-8.17%

-7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-18.50%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-24.39%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-33.90%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-2.27%

-11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-3.72%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

1.96%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и CSPX.L

The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.01%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

9.03%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

12.04%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

16.03%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

16.22%

+2.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и CSPX.L

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

PG and CSPX.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор