PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с 0728.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с 0728.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and 0728.HK (China Telecom) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while 0728.HK operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 8.91%/yr for 0728.HK. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и 0728.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и China Telecom (0728.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PG торгуется в USD, в то время как 0728.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0728.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у 0728.HK с доходностью -7.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PG имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции 0728.HK немного отстают с 8.91%.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

0728.HK

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-11.91%
1 год
-9.50%
3 года*
13.48%
5 лет*
22.08%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и 0728.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
0728.HK
China Telecom		-7.69%16.12%39.17%29.67%32.67%25.90%-29.25%-16.69%10.72%6.00%

Correlation

The correlation between PG and 0728.HK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

China Telecom

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с 0728.HK:
0728.HK с 0941.HK0728.HK с 0763.HK0728.HK с VZ0728.HK с 0939.HK0728.HK с DTE.DE0728.HK с 0700.HK0728.HK с 1810.HK

Доходность на риск

PG vs. 0728.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
0728.HK
Ранг доходности на риск 0728.HK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0728.HK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0728.HK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0728.HK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c 0728.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и China Telecom (0728.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PG0728.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.46

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
-0.56

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.94

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.42

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-0.75

+0.07

PG vs. 0728.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа 0728.HK равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и 0728.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и 0728.HK

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки 0728.HK в -71.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и 0728.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PG0728.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-71.89%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-22.98%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-25.86%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-25.86%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-51.87%

+28.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-22.31%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-33.38%

+21.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

12.58%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и 0728.HK

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у China Telecom (0728.HK) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0728.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PG0728.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

9.21%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

16.96%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

20.80%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

27.07%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

27.48%

-8.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и 0728.HK

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности 0728.HK в 6.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0728.HK
China Telecom		6.17%5.56%5.77%6.46%10.97%4.81%5.81%3.89%2.88%2.82%2.65%2.61%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и 0728.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и China Telecom. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PG значения в USD, 0728.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

PG and 0728.HK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и 0728.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор