Сравнение PFUT с DWAT
PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both exchange-traded funds - PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. Both are actively managed. PFUT charges 0.64%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности PFUT и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFUT
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFUT и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 7.44% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PFUT и DWAT
Секторы
PFUT
DWAT
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Промышленность
PFUT
DWAT
Потребительский циклический сектор
PFUT
DWAT
Технологии
PFUT
DWAT
Здравоохранение
PFUT
DWAT
Финансовые услуги
PFUT
DWAT
Коммунальные услуги
PFUT
DWAT
Потребительский защитный сектор
PFUT
DWAT
Сырьевые материалы
PFUT
DWAT
Энергетика
PFUT
DWAT
Коммуникационные услуги
PFUT
DWAT
Недвижимость
PFUT
-
DWAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFUT vs. DWAT — Ранг доходности на риск
PFUT
DWAT
Сравнение PFUT c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUT | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUT | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PFUT и DWAT
Максимальная просадка PFUT за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUT и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFUT | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | 0.00% | -44.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | 0.00% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | 0.00% | -21.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUT и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFUT | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 0.00% | +16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 0.00% | +21.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 0.00% | +21.71% |
Сравнение комиссий PFUT и DWAT
PFUT берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUT и DWAT
Ни PFUT, ни DWAT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PFUT is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFUT is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
PFUT and DWAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PFUT is categorized as Sustainable, while DWAT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.64% for PFUT and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для PFUT и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор