Сравнение PFMN.TO с XDIV.TO
PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - PFMN.TO is a Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. PFMN.TO is actively managed, while XDIV.TO is passively managed. Over the past 5 years, PFMN.TO returned 6.64%/yr vs 16.63%/yr for XDIV.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PFMN.TO charges 4.27%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности PFMN.TO и XDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFMN.TO показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 20.26%.
PFMN.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
XDIV.TO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 20.26%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFMN.TO и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFMN.TO PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund | 1.68% | 4.86% | 15.06% | 3.13% | 5.43% | 6.10% | 16.70% | 0.99% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 20.26% | 24.92% | 19.56% | 11.71% | 0.29% | 32.25% | -7.81% | 6.30% |
Correlation
The correlation between PFMN.TO and XDIV.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение распределения секторов PFMN.TO и XDIV.TO
Секторы
PFMN.TO
XDIV.TO
Финансовые услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
PFMN.TO
XDIV.TO
Технологии
PFMN.TO
XDIV.TO
Сырьевые материалы
PFMN.TO
XDIV.TO
-
Промышленность
PFMN.TO
XDIV.TO
-
Потребительский циклический сектор
PFMN.TO
XDIV.TO
Энергетика
PFMN.TO
XDIV.TO
Здравоохранение
PFMN.TO
XDIV.TO
-
Коммуникационные услуги
PFMN.TO
XDIV.TO
Коммунальные услуги
PFMN.TO
XDIV.TO
Потребительский защитный сектор
PFMN.TO
XDIV.TO
-
Недвижимость
PFMN.TO
XDIV.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFMN.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
PFMN.TO
XDIV.TO
Сравнение PFMN.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFMN.TO | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.09 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 17.45 | -16.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 59.31 | -54.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFMN.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 5.17 | -4.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.59 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.82 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PFMN.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и XDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFMN.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -41.30% | +28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -2.33% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | -10.53% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.24% | -17.60% | +13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -4.25% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.68% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFMN.TO и XDIV.TO
Текущая волатильность для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) составляет 1.71%, в то время как у iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFMN.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.81% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 6.37% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 7.89% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 10.53% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 16.00% | -6.22% |
Сравнение комиссий PFMN.TO и XDIV.TO
PFMN.TO берет комиссию в 4.27%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFMN.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFMN.TO PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund | 0.78% | 0.80% | 0.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.26% | 3.81% | 4.29% | 4.20% | 3.95% | 3.58% | 4.58% | 4.02% | 4.85% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
PFMN.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.
PFMN.TO is categorized as Long-Short, while XDIV.TO is Dividend. They also come from different issuers: Picton Mahoney and iShares. Their fees differ too: 4.27% for PFMN.TO and 0.11% for XDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для PFMN.TO и XDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор