PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIA.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIA.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFIA.TO (Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - PFIA.TO is a fund fund, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Over the past 5 years, PFIA.TO returned 3.36%/yr vs 16.63%/yr for XDIV.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFIA.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIA.TO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 20.26%.

PFIA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.62%
1 год
3.81%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
0.91%
1 месяц
3.66%
С начала года
20.26%
6 месяцев
19.53%
1 год
40.50%
3 года*
23.53%
5 лет*
16.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIA.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		0.42%5.46%7.72%7.27%-3.42%3.17%9.28%3.68%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		20.26%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%6.61%

Correlation

The correlation between PFIA.TO and XDIV.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г.

0.05

The correlation between PFIA.TO and XDIV.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с PFIA.TO:
PFIA.TO с PMIF.TOPFIA.TO с PFMN.TOPFIA.TO с CASH.TOPFIA.TO с VSBIXPFIA.TO с XBAL.TOPFIA.TO с VDY.TOPFIA.TO с BSV
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

PFIA.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIA.TO
Ранг доходности на риск PFIA.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIA.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIA.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIA.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIA.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIA.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIA.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIA.TOXDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
5.17

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
7.63

-5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

2.09

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

17.45

-14.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

59.31

-51.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIA.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIA.TO на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIA.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIA.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

5.17

-3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.59

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.82

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PFIA.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка PFIA.TO за все время составила -17.12%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIA.TO и XDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIA.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.12%

-41.30%

+24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-2.33%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-10.53%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.46%

-17.60%

+11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-4.25%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.68%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIA.TO и XDIV.TO

Текущая волатильность для Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) составляет 1.14%, в то время как у iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что PFIA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIA.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

2.81%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

6.37%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

7.89%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

10.53%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

16.00%

-9.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIA.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность PFIA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности XDIV.TO в 3.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		4.49%3.96%3.68%5.64%4.69%4.25%6.03%1.93%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.26%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%

Часто задаваемые вопросы

PFIA.TO and XDIV.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIA.TO и XDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор