Сравнение PFFSX с FSKAX
PFFSX (PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, PFFSX returned 14.53%/yr vs 11.85%/yr for FSKAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PFFSX charges 2.03%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности PFFSX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFSX показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью 8.88%.
PFFSX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам PFFSX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFSX PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund | 11.79% | 16.17% | 30.14% | 18.01% | -11.57% | 26.30% | 24.12% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 8.88% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 34.93% |
Correlation
The correlation between PFFSX and FSKAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г. | 0.95 |
The correlation between PFFSX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFSX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
PFFSX
FSKAX
Сравнение PFFSX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFSX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.56 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 11.32 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFSX и FSKAX
Максимальная просадка PFFSX за все время составила -24.92%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFSX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.92% | -35.01% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -8.92% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | -19.43% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -25.39% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -2.86% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -4.01% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.01% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFSX и FSKAX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.20% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.98% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 10.14% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 12.93% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 17.51% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 18.47% | +0.34% |
Сравнение комиссий PFFSX и FSKAX
PFFSX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFSX и FSKAX
Дивидендная доходность PFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.38%, что больше доходности FSKAX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.96% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
PFFSX PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund | 15.38% | 17.19% | 19.78% | 2.40% | 10.90% | 6.73% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PFFSX and FSKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PFFSX has higher volatility (5.20%) compared to FSKAX (4.98%). In terms of maximum drawdown, PFFSX dropped -24.92% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFSX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор