PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFDOX с ESIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFDOX с ESIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).

PFDOX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PFDOX и ESIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFDOX и ESIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		-0.92%7.49%2.02%5.41%-13.51%-1.65%5.76%6.10%-1.92%0.10%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		0.83%12.46%6.66%8.52%-2.32%1.59%7.80%7.65%-2.44%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, PFDOX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%.

PFDOX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.51%
3 года*
3.87%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
—

ESIIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.43%
1 год
9.56%
3 года*
8.62%
5 лет*
5.25%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Active Core Bond Strategy Fund

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с PFDOX:
PFDOX с PFSMXPFDOX с PFADXPFDOX с PFTSXPFDOX с PFFFXPFDOX с PFJDXPFDOX с PFSEXPFDOX с JSVIX
Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с DINDXESIIX с PIMIXESIIX с PDBZXESIIX с VCSHESIIX с TSIIXESIIX с NWXEXESIIX с EVTR

Сравнение комиссий PFDOX и ESIIX

PFDOX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии ESIIX в 1.21%.

PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Доходность на риск

PFDOX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFDOX
Ранг доходности на риск PFDOX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFDOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFDOX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFDOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFDOX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFDOX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFDOX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFDOXESIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

3.22

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

4.58

-3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.73

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

3.99

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.98

16.51

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFDOX vs. ESIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFDOX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ESIIX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFDOX и ESIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFDOXESIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

3.22

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

1.67

-1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.46

-0.28

Корреляция

Корреляция между PFDOX и ESIIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFDOX и ESIIX

Дивидендная доходность PFDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности ESIIX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		2.82%2.79%3.36%2.91%3.13%3.66%2.68%2.29%0.92%0.18%0.00%0.00%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.37%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%

Просадки

Сравнение просадок PFDOX и ESIIX

Максимальная просадка PFDOX за все время составила -19.45%, что меньше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDOX и ESIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFDOXESIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-26.87%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-2.44%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-6.18%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-1.86%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-4.76%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.59%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PFDOX и ESIIX

PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PFDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFDOXESIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.33%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.98%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

3.04%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

3.15%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

3.16%

+1.69%