Сравнение PFD с PCSFX
PFD (Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund) and PCSFX (Principal Capital Securities Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, PFD returned 4.07%/yr vs 5.45%/yr for PCSFX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PFD charges 1.29%/yr vs 0.00%/yr for PCSFX.
Доходность
Сравнение доходности PFD и PCSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFD показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у PCSFX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции PFD уступали акциям PCSFX по среднегодовой доходности: 4.07% против 5.45% соответственно.
PFD
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 4.07%
PCSFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение доходности по годам PFD и PCSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFD Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund | -0.69% | 12.96% | 21.69% | -4.87% | -31.92% | -2.03% | 29.67% | 43.46% | -17.25% | 10.69% |
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 1.26% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
Correlation
The correlation between PFD and PCSFX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between PFD and PCSFX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFD vs. PCSFX — Ранг доходности на риск
PFD
PCSFX
Сравнение PFD c PCSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund (PFD) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFD | PCSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.92 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.46 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 11.10 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFD | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 3.44 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.83 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 1.08 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.12 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок PFD и PCSFX
Максимальная просадка PFD за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFD и PCSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFD | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -22.42% | -59.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -2.97% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -2.97% | -11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.60% | -18.67% | -26.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.39% | -22.42% | -30.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.12% | -0.33% | -20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -2.48% | -14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.66% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFD и PCSFX
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund (PFD) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFD | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.68% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 1.87% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 2.12% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 4.28% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 5.05% | +18.45% |
Сравнение комиссий PFD и PCSFX
PFD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFD и PCSFX
Дивидендная доходность PFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности PCSFX в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.68% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
PFD Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund | 6.98% | 6.47% | 6.46% | 6.94% | 7.97% | 5.82% | 5.09% | 5.85% | 8.14% | 6.85% | 7.44% | 8.36% |
Часто задаваемые вопросы
PFD and PCSFX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFD has higher volatility (1.85%) compared to PCSFX (0.68%). In terms of maximum drawdown, PFD dropped -81.70% vs PCSFX's -22.42%.
PCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFD и PCSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор