PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PER.DE с EXXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PER.DE с EXXT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PER.DE (Pernod Ricard SA) is a stock, while EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Over the past 5 years, PER.DE returned -16.62%/yr vs 18.61%/yr for EXXT.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PER.DE и EXXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Pernod Ricard SA (PER.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PER.DE показывает доходность -15.49%, что значительно ниже, чем у EXXT.DE с доходностью 20.57%.

PER.DE

1 день
1.55%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-15.49%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-26.34%
3 года*
-29.47%
5 лет*
-16.62%
10 лет*
—

EXXT.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
8.03%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.01%
3 года*
24.48%
5 лет*
18.61%
10 лет*
21.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PER.DE и EXXT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PER.DE
Pernod Ricard SA		-15.49%-29.55%-28.62%-11.09%-10.84%34.25%0.52%
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		20.57%6.87%33.51%51.27%-30.11%39.07%29.58%

Correlation

The correlation between PER.DE and EXXT.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2020 г.

0.19

The correlation between PER.DE and EXXT.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pernod Ricard SA

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с PER.DE:
PER.DE с SPYPER.DE с BLKPER.DE с NVOPER.DE с INTCPER.DE с PFEPER.DE с TTWO
Часто сравнивают с EXXT.DE:
EXXT.DE с CNDX.ASEXXT.DE с SXR8.DEEXXT.DE с EQQQ.LEXXT.DE с SXRV.DEEXXT.DE с IS3R.DEEXXT.DE с QQQEXXT.DE с SPY

Доходность на риск

PER.DE vs. EXXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PER.DE
Ранг доходности на риск PER.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PER.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PER.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PER.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PER.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PER.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EXXT.DE
Ранг доходности на риск EXXT.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXT.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXT.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXT.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXT.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXT.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PER.DE c EXXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA (PER.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PER.DEEXXT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.38

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
3.16

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.42

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.73

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

11.05

-12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PER.DE vs. EXXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PER.DE на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа EXXT.DE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PER.DE и EXXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PER.DEEXXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.38

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.92

-1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.79

-1.28

Просадки

Сравнение просадок PER.DE и EXXT.DE

Максимальная просадка PER.DE за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки EXXT.DE в -46.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PER.DE и EXXT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PER.DEEXXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-46.75%

-22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.10%

-10.08%

-30.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.03%

-26.62%

-40.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.90%

-31.39%

-37.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.91%

-0.82%

-67.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.12%

-7.74%

-19.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.75%

3.40%

+19.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PER.DE и EXXT.DE

Pernod Ricard SA (PER.DE) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что PER.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PER.DEEXXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

4.28%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

10.97%

+12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.42%

15.78%

+15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

19.90%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.10%

19.70%

+7.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PER.DE и EXXT.DE

Дивидендная доходность PER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности EXXT.DE в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		0.15%0.19%0.26%0.53%0.41%0.15%0.32%0.40%0.28%1.84%0.84%0.88%
PER.DE
Pernod Ricard SA		7.61%6.43%4.29%2.94%2.23%1.47%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PER.DE and EXXT.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PER.DE и EXXT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор