PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEQSX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEQSX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

PEQSX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 2 июл. 2012 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PEQSX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEQSX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		0.81%20.49%19.41%15.45%-2.74%27.33%6.23%29.79%-8.29%19.15%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, PEQSX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции PEQSX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 13.46% против 10.41% соответственно.

PEQSX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.21%
С начала года
0.81%
6 месяцев
6.51%
1 год
18.74%
3 года*
18.04%
5 лет*
13.05%
10 лет*
13.46%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund Class R6

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PEQSX:
PEQSX с FXAIXPEQSX с PEIYXPEQSX с VEIPXPEQSX с HHDVXPEQSX с PEYAXPEQSX с LBSAXPEQSX с VWNDX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий PEQSX и VIHAX

PEQSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PEQSX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQSX
Ранг доходности на риск PEQSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQSX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQSX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEQSXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.32

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.96

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

3.01

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

12.38

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQSX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQSX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQSX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEQSXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.32

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.91

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.66

+0.16

Корреляция

Корреляция между PEQSX и VIHAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQSX и VIHAX

Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		5.30%5.69%7.14%5.26%7.40%7.40%6.30%3.66%6.08%3.56%2.66%6.31%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEQSX и VIHAX

Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEQSXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-38.80%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-10.66%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-23.92%

+8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-38.80%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-6.64%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-6.09%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.59%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQSX и VIHAX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что PEQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEQSXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.16%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

9.08%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

14.29%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

13.69%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

15.92%

+1.08%