Сравнение PEQSX с SHXPX
PEQSX (Putnam Large Cap Value Fund Class R6) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PEQSX charges 0.54%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности PEQSX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PEQSX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 14.11%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEQSX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 0.68% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between PEQSX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEQSX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
PEQSX
SHXPX
Сравнение PEQSX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEQSX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEQSX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 8.85 | -8.00 |
Просадки
Сравнение просадок PEQSX и SHXPX
Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEQSX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -0.13% | -35.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.13% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -0.03% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEQSX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEQSX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 2.95% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 2.95% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 2.95% | +14.04% |
Сравнение комиссий PEQSX и SHXPX
PEQSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEQSX и SHXPX
Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 5.13% | 5.69% | 7.14% | 5.26% | 7.40% | 7.40% | 6.30% | 3.66% | 6.08% | 3.56% | 2.66% | 6.31% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEQSX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PEQSX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор