PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEQSX с APGZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEQSX с APGZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEQSX (Putnam Large Cap Value Fund Class R6) and APGZX (AB Large Cap Growth Fund Class Z) are both mutual funds - PEQSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam, while APGZX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, PEQSX returned 14.11%/yr vs 16.58%/yr for APGZX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEQSX charges 0.54%/yr vs 0.52%/yr for APGZX.

Доходность

Сравнение доходности PEQSX и APGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEQSX показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у APGZX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции PEQSX уступали акциям APGZX по среднегодовой доходности: 14.11% против 16.58% соответственно.

PEQSX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.90%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.84%
1 год
27.53%
3 года*
21.00%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.11%

APGZX

1 день
-0.85%
1 месяц
2.50%
С начала года
4.85%
6 месяцев
3.93%
1 год
14.65%
3 года*
19.09%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEQSX и APGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		9.70%20.49%19.41%15.45%-2.74%27.33%6.23%29.79%-8.29%19.15%
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		4.85%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%

Correlation

The correlation between PEQSX and APGZX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.70

The correlation between PEQSX and APGZX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund Class R6

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Часто сравнивают с PEQSX:
PEQSX с FXAIXPEQSX с PEIYXPEQSX с PEYAXPEQSX с VEIPXPEQSX с HHDVXPEQSX с VWNDXPEQSX с LBSAX
Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с INDEXAPGZX с vugAPGZX с QQQAPGZX с SCVAXAPGZX с RAFGX

Доходность на риск

PEQSX vs. APGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQSX
Ранг доходности на риск PEQSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQSX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQSX c APGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEQSXAPGZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.09

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
1.58

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

1.03

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

3.82

+10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQSX vs. APGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQSX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа APGZX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQSX и APGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEQSXAPGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.09

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.55

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.82

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PEQSX и APGZX

Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки APGZX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и APGZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEQSXAPGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-33.87%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-15.21%

+8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-21.57%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-33.87%

+18.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-33.87%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.47%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-6.02%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

4.09%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQSX и APGZX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) составляет 2.46%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что PEQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEQSXAPGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.32%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

10.93%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

14.37%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

20.15%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.67%

-2.68%

Сравнение комиссий PEQSX и APGZX

PEQSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии APGZX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQSX и APGZX

Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности APGZX в 9.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		9.31%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%0.00%
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		5.13%5.69%7.14%5.26%7.40%7.40%6.30%3.66%6.08%3.56%2.66%6.31%

Часто задаваемые вопросы

PEQSX and APGZX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APGZX has higher volatility (3.32%) compared to PEQSX (2.46%). In terms of maximum drawdown, PEQSX dropped -36.04% vs APGZX's -33.87%.

PEQSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEQSX и APGZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор