Сравнение PEP.DE с ASML.AS
PEP.DE (PepsiCo Inc) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. PEP.DE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, PEP.DE returned 5.77%/yr vs 33.95%/yr for ASML.AS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP.DE и ASML.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP.DE показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 63.16%. За последние 10 лет акции PEP.DE уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 5.77% против 33.95% соответственно.
PEP.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- -8.22%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 5.77%
ASML.AS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 14.79%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- 57.98%
- 1 год
- 129.13%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 33.95%
Сравнение доходности по годам PEP.DE и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP.DE PepsiCo Inc | 1.19% | -13.55% | -1.74% | -7.59% | 13.46% | 31.15% | 0.05% | 31.48% | -1.03% | 2.50% |
ASML.AS ASML Holding NV | 63.16% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
Correlation
The correlation between PEP.DE and ASML.AS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г. | 0.13 |
The correlation between PEP.DE and ASML.AS shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP.DE vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
PEP.DE
ASML.AS
Сравнение PEP.DE c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo Inc (PEP.DE) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEP.DE | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.47 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 8.17 | -7.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 21.20 | -19.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEP.DE | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 3.23 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.59 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.98 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PEP.DE и ASML.AS
Максимальная просадка PEP.DE за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP.DE и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP.DE | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.01% | -89.99% | +53.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -15.81% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.20% | -44.77% | +11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -47.93% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -47.93% | +11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.36% | 0.00% | -26.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -32.58% | +24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 6.13% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP.DE и ASML.AS
Текущая волатильность для PepsiCo Inc (PEP.DE) составляет 6.44%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что PEP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP.DE | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 13.42% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 30.65% | -14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 39.95% | -17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 38.44% | -19.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 34.12% | -15.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP.DE и ASML.AS
Дивидендная доходность PEP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности ASML.AS в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
PEP.DE PepsiCo Inc | 3.43% | 3.47% | 2.89% | 2.58% | 2.17% | 2.02% | 2.48% | 2.38% | 2.75% | 2.41% | 2.34% | 2.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP.DE и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo Inc и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PEP.DE and ASML.AS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PEP.DE и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор