PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP.DE с AMZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP.DE с AMZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEP.DE (PepsiCo Inc) and AMZ.DE (Amazon.com Inc) are both stocks. PEP.DE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while AMZ.DE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PEP.DE returned 5.77%/yr vs 21.18%/yr for AMZ.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP.DE и AMZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PepsiCo Inc (PEP.DE) и Amazon.com Inc (AMZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP.DE показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у AMZ.DE с доходностью 11.02%. За последние 10 лет акции PEP.DE уступали акциям AMZ.DE по среднегодовой доходности: 5.77% против 21.18% соответственно.

PEP.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.19%
6 месяцев
-0.90%
1 год
11.39%
3 года*
-8.22%
5 лет*
2.78%
10 лет*
5.77%

AMZ.DE

1 день
1.72%
1 месяц
-5.71%
С начала года
11.02%
6 месяцев
10.91%
1 год
18.12%
3 года*
23.11%
5 лет*
10.64%
10 лет*
21.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP.DE и AMZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP.DE
PepsiCo Inc		1.19%-13.55%-1.74%-7.59%13.46%31.15%0.05%31.48%-1.03%2.50%
AMZ.DE
Amazon.com Inc		11.02%-7.10%53.16%77.64%-47.85%10.04%62.55%30.14%29.79%36.05%

Correlation

The correlation between PEP.DE and AMZ.DE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.18

The correlation between PEP.DE and AMZ.DE shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo Inc

Amazon.com Inc

Часто сравнивают с PEP.DE:
PEP.DE с PGPEP.DE с PEPPEP.DE с AXPPEP.DE с ABN.ASPEP.DE с ASML.ASPEP.DE с ABEA.DEPEP.DE с AIR.PA
Часто сравнивают с AMZ.DE:
AMZ.DE с VGTAMZ.DE с SMHAMZ.DE с NVD.DEAMZ.DE с BRK-AAMZ.DE с 3V64.DEAMZ.DE с FOO.DEAMZ.DE с VOO

Доходность на риск

PEP.DE vs. AMZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP.DE
Ранг доходности на риск PEP.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AMZ.DE
Ранг доходности на риск AMZ.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZ.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP.DE c AMZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo Inc (PEP.DE) и Amazon.com Inc (AMZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEP.DEAMZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.69

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.10

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.87

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

2.14

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEP.DE vs. AMZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP.DE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа AMZ.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP.DE и AMZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEP.DEAMZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.31

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.23

+0.30

Просадки

Сравнение просадок PEP.DE и AMZ.DE

Максимальная просадка PEP.DE за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки AMZ.DE в -98.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP.DE и AMZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEP.DEAMZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-98.91%

+62.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-24.50%

+9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.20%

-35.42%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-53.26%

+17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-53.26%

+17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.36%

-7.13%

-19.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-55.40%

+47.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

9.99%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP.DE и AMZ.DE

Текущая волатильность для PepsiCo Inc (PEP.DE) составляет 6.44%, в то время как у Amazon.com Inc (AMZ.DE) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что PEP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEP.DEAMZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

8.60%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

23.13%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

30.76%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

33.55%

-14.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

31.10%

-12.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP.DE и AMZ.DE

Дивидендная доходность PEP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как AMZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZ.DE
Amazon.com Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP.DE
PepsiCo Inc		3.43%3.47%2.89%2.58%2.17%2.02%2.48%2.38%2.75%2.41%2.34%2.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP.DE и AMZ.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo Inc и Amazon.com Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PEP.DE and AMZ.DE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP.DE и AMZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор