PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMIX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMIX с SEDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

PEMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMIX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMIX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund		-1.90%9.97%6.32%6.03%-14.12%-0.72%5.78%11.87%-0.64%9.03%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-1.41%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, PEMIX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у SEDAX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции PEMIX уступали акциям SEDAX по среднегодовой доходности: 3.73% против 3.95% соответственно.

PEMIX

1 день
0.11%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-0.51%
1 год
4.78%
3 года*
6.04%
5 лет*
0.95%
10 лет*
3.73%

SEDAX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
2.79%
1 год
14.75%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.52%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с PEMIX:
PEMIX с VBTLXPEMIX с ANGLPEMIX с IMCDXPEMIX с EIDOXPEMIX с PCNPEMIX с PMJIXPEMIX с DLENX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с AMAPXSEDAX с EDDSEDAX с VEMBX

Сравнение комиссий PEMIX и SEDAX

PEMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

PEMIX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMIX
Ранг доходности на риск PEMIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMIX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMIXSEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.66

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.72

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.57

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.66

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

12.37

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMIX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMIX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа SEDAX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMIX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMIXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.66

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.51

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.47

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.39

+0.70

Корреляция

Корреляция между PEMIX и SEDAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMIX и SEDAX

Дивидендная доходность PEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности SEDAX в 7.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.99%6.15%5.45%4.08%3.02%3.41%3.78%4.55%4.99%4.33%4.62%5.32%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.41%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок PEMIX и SEDAX

Максимальная просадка PEMIX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMIX и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMIXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.38%

-37.03%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-5.49%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-27.01%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.38%

-27.25%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-5.49%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-6.83%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.18%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMIX и SEDAX

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) составляет 0.98%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что PEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMIXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

2.94%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

3.96%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

5.59%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

6.90%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

8.41%

-4.63%