Сравнение PEMIX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
PEMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMIX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMIX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMIX PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund | -1.79% | 9.97% | 6.32% | 6.03% | -14.12% | -0.72% | 5.78% | 11.87% | -0.64% | 9.03% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMIX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции PEMIX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 3.74% против 7.62% соответственно.
PEMIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 3.74%
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMIX и GMCDX
PEMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
PEMIX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
PEMIX
GMCDX
Сравнение PEMIX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMIX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 3.12 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 4.54 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.76 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.55 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 17.85 | -11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMIX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 3.12 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.83 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.30 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между PEMIX и GMCDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMIX и GMCDX
Дивидендная доходность PEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMIX PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.99% | 6.15% | 5.45% | 4.08% | 3.02% | 3.41% | 3.78% | 4.55% | 4.99% | 4.33% | 4.62% | 5.32% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок PEMIX и GMCDX
Максимальная просадка PEMIX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMIX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMIX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -68.24% | +44.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -5.69% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -26.02% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -26.02% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.56% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -17.75% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.14% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMIX и GMCDX
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) составляет 0.97%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что PEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMIX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 2.27% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 3.92% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 6.72% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 11.16% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 9.31% | -5.53% |